Créé par un gestionnaire d'investissement de premier plan,Trader à succès et auteur de nombreuses publications de Gerald Appel, l'indicateur MACD, basé sur la convergence / divergence de la moyenne mobile, est peut-être l'outil le plus unique inclus dans presque toutes les plateformes de trading Forex. Les indicateurs MACD peuvent être attribués simultanément aux indicateurs de tendance et aux oscillateurs. La particularité du MACD réside dans le fait qu'il est capable de générer des signaux de trading à la fois dans les zones de tendance du marché et dans un mouvement latéral (plat). De plus, l'utilisation de cet indicateur vous permet de déterminer la force potentielle du mouvement, ainsi que (avec une certaine probabilité) un éventuel changement de direction du marché.
Indicateur MACD: description
Pour créer des graphiques MACD, deux méthodes sont utilisées - linéaire et sous la forme d'un histogramme.
MACD linéaire est basé sur trois moyennes mobilesmoyennes, dont seulement deux sont affichées sur le graphique. L'indicateur MACD lui-même est la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles (l'EMA avec une période plus longue est soustraite de l'EMA avec une période plus courte). Afin de se débarrasser des fluctuations aléatoires, une soi-disant ligne de signal est utilisée, qui est une moyenne mobile simple (SMA). De plus, pour sa construction, ce ne sont pas les valeurs de prix qui sont utilisées, mais la différence entre ces deux moyennes mobiles, uniquement avec une période plus courte. Les valeurs par défaut pour l'EMA sont 12 et 26, et le SMA est 9.
Les valeurs de réglage peuvent être modifiées. Dans le même temps, une augmentation des valeurs (par exemple, 21,50 et 12) empêche la réception de faux signaux, mais ne permet pas de déterminer en temps opportun le début du mouvement du marché. La diminution des paramètres (par exemple, 6, 13 et 5) rend l'indicateur MACD plus sensible aux variations de prix, mais conduit à des faux positifs plus fréquents.
Pour faciliter la reconnaissance du changementla distance entre les lignes, un histogramme est utilisé, qui est la différence entre les lignes rapides (MACD) et lentes (signal). Lorsque la ligne rapide est au-dessus de la ligne lente, les barres de l'histogramme sont au-dessus de la ligne zéro, et vice versa.
Il est à noter que dans la plateforme de trading MT4 (MetaTrader-4), contrairement au même Rumus, seuls la ligne de signal et l'histogramme sont affichés, l'indicateur MACD lui-même n'est pas affiché directement.
Signaux de l'indicateur MACD
Traversée de la ligne de signal par la ligne MACD àla direction à la baisse est un signal de vente clair. Dans le même temps, l'emplacement des barres d'histogramme sous la ligne zéro ne fait que renforcer ce signal. Si la ligne MACD croise la ligne de signal dans le sens ascendant, au contraire, c'est un signal d'achat, et trouver l'histogramme dans une position au-dessus de la ligne zéro est également un signal fort pour ouvrir une position longue.
L'apparition d'une contradiction entre l'indicationl'indicateur et le graphique des prix parlent de divergence («baissier» - si le prix le plus élevé n'est pas confirmé par le maximum de la MACD - ou «haussier» lorsque le plus bas n'est pas confirmé) et sont le signe d'un possible changement de tendance.
Inconvénients de l'indicateur MACD
- L'indicateur de ligne et l'histogramme donnent très souvent de faux signaux, en particulier sur les graphiques horaires et moins. Par conséquent, il est préférable de les utiliser sur des délais quotidiens et plus.
- Lorsque les signaux de tendance sont formés, l'indicateur linéaire est déclenché avec un retard significatif.
- Puisque l'indicateur MACD calcule la différenceentre deux moyennes mobiles, cette valeur est absolue et non relative. Par conséquent, il est difficile de comparer les niveaux de MACD sur des périodes de temps relativement longues, en particulier pour les instruments qui ont changé de façon exponentielle.
- En utilisant le MACD, il est difficile d'identifier les niveaux de surachat et de survente.
Et pourtant, l'indicateur MACD est reconnu comme l'un des plusindicateurs techniques fiables sur le marché des changes. Ses signaux sont assez simples à comprendre et vous permettent d'évaluer correctement la situation actuelle et de conclure en temps opportun une affaire rentable, même pour les débutants.
