Environ 80% des traders Forex subissent des pertes,qui sont causés par les erreurs qu'ils ont commises lors de la prise de décisions. Le manque d'outils d'analyse financière ou de connaissances nécessaires pour interpréter ses résultats affecte la rationalité de leurs actions. De plus, une grande variété d'outils d'analyse technique du marché des changes peut être déroutante pour un investisseur novice.
Outils d'analyse technique
Comprendre la dynamique du marché aidera efficacementoutils d'analyse de données, parmi lesquels se distinguent les indicateurs de changement de tendance. Leur but est de refléter l'évolution de la dynamique du marché des devises. Un indicateur de tendance peut indiquer sa direction (à la hausse, à la baisse et latéralement), sa force et son renversement. On distingue les indices suivants :
- indicateur de tendance;
- le moment ou le taux de changement du taux de la période précédente au taux de l'actuelle ;
- volatilité ou volatilité du taux de change ;
- volume d'échanges;
- soutien et résistance.
Indices de tendance
Les meilleurs indicateurs de tendance sont les suivants :
- moyennes mobiles (MA), SMA simple, EMA exponentielle et WMA pondérée ;
- convergence-divergence de la moyenne mobile MACD (MA convergence / divergence)
- TRIX (anglais triple EMA, triple EMA);
- mouvement directionnel (DX);
- DX moyen (ADX);
- indicateur de ligne de tendance;
- canal des produits de base (CCI);
- SAR parabolique (arrêt et marche arrière) ;
- SMI (smart money index) ;
- vortex (indicateur de vortex, VI);
- Indicateur de tendance Ichimoku.
Les indices de tendance aident à négocier sesdirection, en gardant des positions longues dans une tendance haussière et courte pour une tendance baissière. L'inconvénient de ces indicateurs est le décalage au moment du retournement de tendance du marché.
Indices de couple
Vous pouvez éviter le décalage en utilisant des indicateursmoment. Ils aident à établir un retournement de taux près des limites inférieures ou supérieures du canal de tendance horizontal, moments de survente et de surachat. L'inconvénient des indicateurs de moment est la signalisation prématurée d'une vente dans une tendance haussière et d'un achat dans une tendance baissière. Il s'agit notamment d'indicateurs :
- stochastique ;
- forces (indice de force anglais, FI);
- indice de force véritable (TSI);
- indice de force relative (RSI);
- limite (oscillateur ultime anglais, UOS);
- indice des flux de trésorerie (IMF) ;
- Gamme de pourcentage Williams (eng. Williams% R,% R).
Il existe également des indices Forex psychologiques :un accord des acteurs pour une hausse (eng. consensus haussier), un indice d'engagement (eng. engagements des commerçants, COT), qui évaluent la situation générale du marché, sa tendance à la baisse ou à la hausse des cotations.
Les indices de tendance et de moment ne coïncident souvent pas dansprévisions. Par exemple, avec une hausse à long terme du taux, l'indicateur de direction de tendance monte, signalant un achat. Dans le même temps, les oscillateurs de momentum donnent un signal de surachat, proposant de vendre. La situation inverse est observée lors d'une baisse prolongée des prix, lorsque l'indicateur de direction de tendance baisse, signalant une vente. Dans le même temps, les indicateurs du taux de variation des prix insistent pour acheter.
Indicateur de force de tendance
La force d'une tendance croissante peut être estimée par son volume,sens et distance. Lorsque le taux de clôture est supérieur au précédent, la force de la tendance est positive. Et vice versa. Plus le taux a changé, plus la tendance est forte. L'indicateur de force de tendance est calculé en multipliant la différence entre le dernier et le précédent cours de clôture par le volume de la devise. Ainsi, le renforcement de la tendance est déterminé par une augmentation du prix ou du volume des échanges. Plages de -100 % à 100 %.
Indicateur RSI
Indicateur de force relative RSI calculécomme le rapport de la moyenne mobile des variations positives du taux de clôture pour la période à la somme des moyennes mobiles des variations positives et négatives du même prix, multiplié par 100. Lorsque la valeur de l'indice approche 100 %, l'indicateur signale que la devise est surachetée, et à 0% - sur sa survente. L'extremum du graphique de l'indice, opposé à la direction du mouvement des prix, est un indicateur d'inversion de tendance. Inversement, si le graphique des prix montre un nouveau maximum sur une tendance haussière et que l'indice ne change pas, alors un renversement dans la direction opposée est attendu. Les chiffres de l'analyse technique peuvent être appliqués au graphique des indicateurs pour déterminer le changement de tendance. En outre, un signal d'inversion de tendance est la convergence et la divergence du graphique indicateur et du prix - le prix suit la direction de l'indice de force relative.
Par exemple, un trader prend une position longue siLe MA50 est au-dessus du MA200 et le RSI à 3 jours tombe en dessous de l'objectif de 20%, signalant des conditions de survente. Inversement, un trader entre dans une position courte si le MA50 est inférieur au MA200 et le RSI3 s'élève au-dessus du niveau cible de 80%, signalant que la devise est surachetée.
Indicateur MACD
L'indicateur de tendance MACD est basé sur la différencemoyennes mobiles exponentielles d'une période plus petite et plus grande. Habituellement, des moyennes mobiles sur 12 et 26 jours sont utilisées. Les croisements de MA sont utilisés pour juger des changements de tendance dans différentes périodes de temps, et par la distance et la position relative, la stabilité d'une tendance à la hausse ou à la baisse est jugée. En soustrayant le long terme de la moyenne mobile à court terme, on obtient un oscillateur qui prend clairement en compte ces caractéristiques. L'indicateur est une sorte d'analyse de deux moyennes.
Il y a un histogramme et un indicateur MACD linéaire.
L'indicateur MACD de l'histogramme est calculé à l'aide de la formule : MACD = ЕМА9 [A], où A = EMA12 [je] - ЕМА26[i], où i est le prix.
Il existe 3 types de signaux :
- le passage du MACD maximum ou minimum est un signal auquel il faut répondre lors de la réception de plusieurs autres ;
- le franchissement de la frontière MACD est la base de l'ouverture d'une position ;
- le croisement du point médian MACD nécessite également des signaux supplémentaires.
Les signaux qui confirment les signaux des histogrammes MACD sont les indicateurs de volume. Il est également conseillé d'attendre un changement de cap vers les prévisions.
MACD linéaire se compose de A lissé et non lissé. Ces lignes répètent la dynamique du taux.
Si la ligne de 12 jours croise la ligne de 26 jours de haut en bas, cela signale une vente, et de bas en haut, cela signale un achat.
Une valeur suivant le minimum ou le maximum de la ligne de 12 jours est un avertissement qui nécessite une confirmation sous la forme d'un croisement des lignes MACD.
Le franchissement du MACD linéaire avec les limites de valeur nécessite au moins 2 signaux de confirmation.
L'indicateur doit être utilisé sur les graphiques au moins quotidiennement. Peut être considérablement retardé.
SAR parabolique
SAR parabolique lors du cap lors du changementla tendance du marché entre dans un nouvel extremum, modifie la MA des limites de stop à un court terme (de 50 à 5 jours), et le taux de stop et d'inversion converge avec la tendance. L'indicateur répète la tendance jusqu'à l'intersection du niveau SAR avec la fermeture de la position actuelle et l'ouverture de la position opposée.
Le taux initial est égal au taux minimum (maximum) précédent. Le SAR est alors calculé comme : SARn+1 = SARp + AF (M - SARn), où:
- DASn+1 Est le prix stop d'une position ouverte,
- DASn Le SAR de la période précédente est-il,
- AF - accélération, augmentant de 0,02 à 0,02 lorsque le parcours atteint la valeur M.
- M - nouveau taux maximum (minimum).
Le système parabolique est utilisé à la fois pour déterminer le moment de fermeture d'une position et pour ouvrir des positions.
Indicateur de filière
L'indicateur du canal des matières premières est un indicateur de la dynamique des prix et est calculé comme le quotient de la différence entre le prix et sa moyenne mobile à partir de l'écart de prix absolu, multiplié par le facteur de conversion.
- ICC = (Pn - SMA (Pn)) / 0,015D, où :
- Pn - prix type ;
- SMA (Pn) - la moyenne mobile du prix type ;
- D est la moyenne de la différence absolue entre le taux moyen et sa SMA.
Les valeurs CCI s'étendent de +/- 100. Dans le même temps, un excès de 100 indique que la devise est surachetée, et -100 indique qu'elle est survendue, ce qui est un indicateur d'un renversement de tendance.
Il est généralement admis qu'aller au-delà de 100 n'est pasest aléatoire et crée une opportunité pour un accord. Vous devez acheter lorsque le CCI dépasse 100 et vendre lorsque l'indice passe en dessous de 100. Il est recommandé d'ouvrir une position courte lorsque l'indice CCI est inférieur à -100 et de clôturer - au-dessus de -100.
Indicateurs de l'AMM
Les moyennes mobiles sont simples, pondérées et exponentielles.
MA simple correspond à la moyenne arithmétique du taux pour la période.
C'est l'indicateur le plus simple et le plus populaire.montrant la tendance. Par exemple, le SMA de 200 jours est resté un outil populaire et efficace pour analyser les cotations Forex pendant des décennies. Il est calculé en additionnant les taux de clôture des 200 derniers jours et en divisant le nombre de jours. Les analystes ont simplifié le calcul en additionnant les taux de clôture de 40 semaines et en divisant le résultat par 40.
Pour calculer la prochaine valeur MA, soustrayez la valeur du taux de clôture d'il y a 40 semaines, ajoutez le dernier taux de clôture et divisez par 40.
L'intersection de lignes MA de fréquence différente permet de calculer le moment du renversement de tendance. Par exemple, le point d'intersection de SMA9 et SMA14 signale un changement de tendance.
L'inconvénient de cette méthode est le retard constant des signaux, et son avantage est la simplicité et la possibilité d'utiliser des lignes SAM comme lignes de résistance et de support.
Indice WMA
Les moyennes mobiles pondérées donnent à chaque taux de la période un poids qui diminue avec la distance par rapport au jour en cours :
- WMA = 2∑ (n-i) Pje / (n (n + 1)), où :
- Pje - la valeur du cours à l'instant, supprimée par i intervalles de l'actuel ;
- n est le nombre d'intervalles.
On pense que donner plus de poids aux cours ultérieurs est plus informatif que SMA. Pendant de longues périodes, SMA est utilisé, et pour de courtes (pas plus d'une heure) - WMA ou EMA.
Indice EMA
La moyenne exponentielle est également calculée en attribuant des poids aux cours en tenant compte de tous les cours de la période précédente :
- EMAt = EMAt-1 + (K [Pt - EMAt-1 ]), où:
- K = 2 / (n + 1), où n est la période de la moyenne.
Cela lisse la courbe de moyenne mobile par rapport aux taux.
MA réagit à 1 changement de cap deux fois - quandla réception et la disposition d'une valeur. L'EMA réagit une fois lorsque le taux est reçu, ce qui rend l'indicateur plus préférable. EMA vous permet également d'ouvrir des positions à temps.
L'analyse doit trouver les intersections de la moyenneet le graphique du taux, trouvez des points après le haut ou le bas de la moyenne, la divergence maximale de MA et le prix. Et suivez également la direction de l'indicateur MA, qui indique la direction de la tendance.
Oscillateur stochastique
L'oscillateur stochastique est un indicateur du taux de variation des prix. Calculé par le rapport de la différence entre le cours de clôture actuel Pt et le prix minimum Ln sur la période n à la différence entre le maximum Hn et le prix minimum de la période Lnmultiplié par 100 % :
-% K = 100 (Pt-Ln) / (Hn-Ln).
La moyenne mobile sur trois jours des trois derniers % de K est calculée comme suit :
-% D = 100 ((K1+ K2+ K3) / 3).
En plus de la moyenne simple, une moyenne exponentielle et une moyenne pondérée peuvent être utilisées.
L'indicateur lors de la suppression des anciennes données peutchanger brusquement, ce qui conduit à l'instabilité et aux faux signaux. Par conséquent, si un indicateur de tendance précis est requis, cet oscillateur n'est pas le meilleur choix.
Lorsque % K s'écarte du taux, une inversion est attenduetendance. Si le taux atteint un autre sommet sans % K maximum, on peut s'attendre à ce que la tendance baissière remplace la tendance haussière. Et inversement, si le taux atteint un minimum, mais pas le % K, alors il faut s'attendre à un renversement de la tendance du taux à la hausse.
Un signal d'achat est % K passant au-dessus de % D,et à vendre - chute% K en dessous de% D. Selon le développeur, le signal est plus fiable si % D s'est déjà inversé dans le sens d'une nouvelle tendance avant de franchir % K. Les plus fiables sont les signaux d'achat dans la zone 10-15% et les signaux de vente dans la zone 85-90%.
Indicateur de retournement de tendance sans redessiner
Les algorithmes de calcul des indicateurs utilisentdonnées historiques. Chaque nouveau prix supprime le premier prix de la période de facturation. Même les meilleurs indicateurs de tendance, recalculant les valeurs d'un nouvel historique, peuvent modifier leurs valeurs précédentes. Un tel changement de valeurs lorsque de nouvelles données arrivent s'appelle le redessinage de l'indicateur.
Cet effet est observé dans la plupart des indices Forex, par conséquent, pour réduire l'impact de tels changements, un indicateur d'inversion de tendance sans redessiner est nécessaire.
L'absence de redessin doit toujours être vérifiéeindépendamment du fait que l'expression "pas de redessinage" a gagné en popularité et est utilisée sans raison suffisante par les développeurs d'indicateurs gratuits et payants pour faire la publicité de leurs produits.
Il existe deux manières de vérifier l'absence de redessin :
- suivi de l'indicateur sur une courte période ;
- utiliser sur les délais M30 et plus pour accélérer la procédure du logiciel de test de la plateforme de trading, ce qui peut accélérer le temps de suivi des indicateurs.
Indicateur de retournement de tendance sans redessiner -un outil d'analyse technique intéressant et rentable, mais gardez à l'esprit que redessiner n'est pas toujours un inconvénient. Cela devient une conséquence d'un changement de la situation du marché, et le signal « perdu » pourrait être faux.
Les fractales de Williams sont un exemple quiredessiner peut être utile. Lorsque l'indicateur apparaît, il faut attendre sa confirmation : si la fractale comprend 5 bougies, alors il est recommandé d'ouvrir un deal s'il n'a pas été redessiné lors des deux bougies suivantes. Et l'indicateur de tendance sans redessiner privera le trader d'un tel outil, ou, en lui inculquant un faux sentiment de fiabilité, entraînera des pertes.
