Qual é o método de Monte Carlo?

O método de Monte Carlo costuma ser entendido como um dos métodos de modelagem estatística que, por sua vez, se baseava no conceito de “caixa preta”.

O método de Monte Carlo é usado nos casos em quequando o uso de um modelo analítico do fenômeno parece difícil ou completamente impossível (por exemplo, ao resolver problemas da teoria das filas, operações de pesquisa, reduzidas ao estudo de processos aleatórios, etc.).

Vamos considerar com mais detalhes o método de Monte Carlo em economia.

Aplicação deste método estatísticoa modelagem pode ser ilustrada com um exemplo do campo da teoria das filas. Portanto, suponha que você queira descobrir quanto tempo e com que frequência os clientes precisam esperar em uma fila em uma determinada largura de banda (especificada inicialmente) de uma loja. Esses cálculos são necessários principalmente para decidir se a loja deve ser expandida. Como você sabe, a abordagem dos compradores, via de regra, é aleatória ou indefinida, portanto, a distribuição do chamado tempo de abordagem, ou seja, o intervalo entre cada duas chegadas consecutivas de compradores, pode ser determinada de forma independente com base na Informação disponível. Por outro lado, o tempo de atendimento de cada cliente também é aleatório, portanto, também é possível verificar sua distribuição. Portanto, temos dois processos estocásticos, cuja interação direta cria uma fila.

Como mostra a prática, usando em reaislife, o método de Monte Carlo, você pode iterar aleatoriamente sobre todas as possibilidades muitas vezes, enquanto mantém as mesmas características de distribuição. Como resultado, será possível recriar artificialmente toda a imagem desse processo. Então, repetindo esta imagem novamente, mudando as condições a cada vez, você pode obter estatísticas como se fossem coletadas em tempo real.

Da mesma forma, você pode novamente várias vezesrecriar uma imagem artificial do trabalho de quase todas as lojas, aplicando na prática o método de Monte Carlo. A modelagem de simulação, neste caso, repetirá os dados reais. Novamente, os dois processos estocásticos descritos acima irão acontecer. Sua interação alternada no resultado final irá novamente dar uma "fila" com praticamente os mesmos indicadores da vida real.

Portanto, o método de Monte Carlo na ciência éem modelagem artificial por meio de múltiplas repetições em implementações aleatórias. É importante observar que as chamadas realizações únicas são também chamadas de testes estatísticos.

Para entender o que significa por si sómecanismo de seleção aleatória, você deve simplesmente usar os dados mais comuns. No entanto, na prática, como regra, são utilizadas tabelas de números aleatórios. Além disso, no momento, programas especiais para computadores são especialmente populares, que são chamados de geradores de números aleatórios entre os especialistas. Na verdade, o método de Monte Carlo é bastante simples, eficaz e conveniente, o que determina sua ampla utilização, tanto na economia quanto em outras ciências exatas.