Matematisk förväntan och utbyteshandel

Genomsnittsinkomst för ett vanligt casino efter dess storlekendast jämförbar med lönsamheten för affärer på Wall Street. Smarta människor har länge förstått att de inte ständigt kan lita på sin tur och började använda statistiska metoder för att stabilisera sin vinst.

Kasinot får enorma summor för"Sannolikhet" eller, med andra ord, den matematiska förväntningen på spelet, ligger på sidan av spelhuset. Och oavsett vilket spel du ska delta i kommer casinot förr eller senare att vinna. Vinsten på kasinot växer ännu snabbare om utbudet av spel inkluderar de som slutar på en relativt snabb tid - roulette, craps eller flera kort.

Jag tror att varje näringsidkare behöver lösa tre viktigaste uppgifter för att lyckas i sitt arbete:

1. Se till att antalet lyckade affärer överstiger de oundvikliga misstagen och felberäkningarna.

2. Ställ in ditt handelssystem så att möjligheten att tjäna pengar är så ofta som möjligt.

3. För att uppnå stabiliteten i det positiva resultatet av deras verksamhet.

Och här har vi, arbetande handlare, en braförväntan kan hjälpa. Denna term i teorin om sannolikhet är en av de viktigaste. Med hjälp kan du ge en genomsnittlig uppskattning av ett visst slumpmässigt värde. Den matematiska förväntningen på en slumpmässig variabel liknar tyngdpunkten om vi föreställer oss alla möjliga sannolikheter som punkter med olika massor.

I förhållande till en handelsstrategi för att utvärdera deneffektivitet används oftast av den matematiska förväntningen på vinst (eller förlust). Denna parameter definieras som summan av produkterna för de angivna nivåerna av vinst och förlust och sannolikheten för att de ska inträffa. Till exempel antar den utvecklade handelsstrategin att 37% av alla transaktioner ger vinst, och resten - 63% - är olönsamma. Samtidigt blir den genomsnittliga inkomsten från en framgångsrik affär 7 dollar och den genomsnittliga förlusten är 1,4 dollar. Låt oss beräkna den matematiska förväntningen på handel med följande system:

MO = 0,37 x 7 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59 - 0,882 = 1,708

Vad betyder detta nummer? Det står att vi, i enlighet med reglerna i detta system, i genomsnitt får $ 1,708 från varje sluten handel.

Eftersom den erhållna effektivitetspoängen är högrenoll, då kan ett sådant system användas för riktigt arbete. Om den matematiska förväntningen till följd av beräkningen visar sig vara negativ, talar detta redan om en genomsnittlig förlust och en sådan handel leder till förstörelse.

Mängden vinst per handel kan också uttryckas som ett relativt värde i form av%. Till exempel:

• procent av inkomsten för en transaktion - 5%;
• procentandel av framgångsrik handelsverksamhet - 62%;
• förlustprocent per 1 affär - 3%;
• procent av misslyckade transaktioner - 38%;

I detta fall kommer den matematiska förväntningen att vara (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Det vill säga den genomsnittliga handeln kommer att generera 1,96%.

Det är möjligt att utveckla ett system som, trots förekomsten av olönsamma affärer, kommer att ge ett positivt resultat, eftersom dess MO> 0.

Det är dock inte tillräckligt att vänta ensam.Det är svårt att tjäna pengar om systemet ger mycket få handelssignaler. I detta fall kommer dess lönsamhet att jämföras med bankräntan. Låt varje transaktion ge i genomsnitt endast 0,50 USD, men tänk om systemet antar 1000 transaktioner per år? Detta kommer att bli mycket allvarligt på relativt kort tid. Det följer logiskt av detta att ett annat kännetecken för ett bra handelssystem är en kort period av innehavspositioner.

Om du vill gå djupare in i matematikslumpmässighet, för att ta reda på vad den villkorliga matematiska förväntningen, konfidensintervallet och andra intressanta verktyg är, rekommenderar vi att du bekantar dig med boken "Statistics for a Trader" (författare S. Bulashev). Vem vet, kanske kaoset med valutarörelser efter att ha läst boken verkar för dig bara den högsta formen av ordning ...