Over-the-counter markedet eret ansvarlig segment av bankenes aktivitet, spesielt på makroøkonomisk nivå. Akkurat som kontantmarkedet er det en kompleks multifaktoriell struktur der risikoen for insolvens er ganske høy. Når man modellerer og studerer korrelasjonene mellom eksisterende mislighold og den nominelle verdien av bankenes eiendeler i internasjonal praksis, når man vurderer sannsynligheten for mislighold, er metoden for øyeblikk av aktivaporteføljen, som er kjent som aktiva-verdi-tilnærmingen, mye brukt. . I tillegg til det kan tilnærmingen med maksimal sannsynlighet også brukes.
Over-the-counter-markedet og dets funksjoner antyder at følgende informasjon er nødvendig for å bestemme den årlige sannsynligheten for mislighold:
1. Antall opererende forretningsbanker ved begynnelsen av hvert kalenderår for den nødvendige perioden;
2.Antallet forretningsbanker som er preget av mislighold, nemlig påfølgende likvidasjon basert på en beslutning fra høyere myndigheter om å avvikle en forretningsbank, å suspendere eller tilbakekalle en lisens i forbindelse med påfølgende likvidasjon, samt innlevering av en erklæring om krav i retten om å slå banken konkurs.
Beregningen av misligholdsraten til forretningsbanker i tidsperioden t er lik antall mislighold delt på maksimalt antall mislighold, og bestemmes av formelen:
(Gjør {Dt-1)) / 2 _ Gjør (Do-l) P (Ikke (Nt-1)) / 2 "Ikke (Nt-1) S. 106L,
hvor:p2av er den årlige sannsynligheten for mislighold for en gitt forretningsbank i systemet. Samtidig eliminerer vi påvirkningen av interne og eksterne faktorer for funksjonen til forretningsbankene i systemet og tar bare hensyn til påvirkningen fra faktoren som gjenspeiler antallet banker som er preget av mislighold; Dt er antall systemelementer som har blitt tildelt standardstatus for den valgte tidsperioden t; Nt er antall fungerende banker for den valgte tidsperioden t; t er et tidsintervall lik ett kalenderår.
Verdiene for den årlige sannsynligheten for mislighold bør væresammenligne med de utvalgte indikatorene for det makroøkonomiske miljøet (hva over-the-counter-markedet eller verdipapirmarkedet for bedrifter innebærer) for å fastslå at det er et lineært regresjonsforhold. Tilstedeværelsen av en slik avhengighet vil tjene som bevis på hypotesen som er fremsatt om den reelle eksistensen av en sammenheng mellom nedleggelse av kommersielle banker og endringer som skjer i et slikt miljø, og deretter, basert på de konstruerte lineære regresjonsligningene, vil det også være mulig å forutsi endringer i de valgte makroøkonomiske indikatorene, hypotetisk endre antall likviderte forretningsbanker.
Graden av sammenheng mellom årlig sannsynlighetstandard og det makroøkonomiske miljøet er preget av korrelasjonskoeffisienten, hvis den er i området eller er lik -1 til +1, så kan vi snakke om et lineært regresjonsforhold mellom to serier med diskrete data.
Det makroøkonomiske miljøet til staten kan væreer preget av et uendelig antall indikatorer, men for øyeblikket er vi bare interessert i de av dem, hvis lineære regresjonsavhengighet på den årlige sannsynligheten for mislighold kan bevise eksperimentets renhet. Det skal bemerkes at de fleste økonomiske indikatorer kan ha en korrelasjon med den årlige sannsynligheten for mislighold, men OTC-markedet er utformet på en slik måte at et slikt forhold er ikke-funksjonelt, og derfor kan dets tilstedeværelse være subjektiv.
Denne analysen antyder at mellomVed slike indikatorer som årlig sannsynlighet for mislighold og det makroøkonomiske miljøet, er det en klar årsakssammenheng. Dermed er nedleggelse av forretningsbanker forbundet med en reduksjon i valutaressurser allokert av kredittinstitusjoner i andre land, noe som påvirker investeringsposisjonen negativt og fører til en økning i mengden av netto innenlandsk kreditt til statlige organer.
