V roku 1741 cisárovnáAlžbeta, ktorá práve nastúpila na trón, vydala dekrét o stavbe Anichkovského paláca. Petrohrad sa rýchlo rozvíjal. Nový architekt severného hlavného mesta Michail Zemtsov vytvoril projekt viacpodlažnej budovy v tvare predĺženého písmena „H“ a slávny architekt B. Rastrelli dokončil grandióznu stavbu v barokovom štýle.
V tých raných dobách bola Fontanka okrajovým mestommesta a na mieste moderného Nevského prospektu bola mýtina. Podľa autora projektu sa Anichkovský palác mal stať ozdobou vstupu do mesta. Zo samotnej Fontanky k nej bol vykopaný prieplav, ktorý skončil malým prístavom. Postavený palác, trochu pripomínajúci Peterhof, darovala Alžbeta svojmu obľúbenému Razumovskému. Neskôr bola budova opakovane darovaná, hlavne palác bol darom na svadbu. Potom, čo sa k moci dostala Katarína II., Kúpila Anichkovov palác od Razumovského príbuzných a predložila ho Grigorijovi Potemkinovi. Okrem toho bol obľúbenému darovaný stotisíc rubľov na rekonštrukciu paláca podľa jeho vlastného vkusu. Výsledkom bolo, že architekt I. Y. Starov prestaval budovu v štýle klasicizmu za dva roky. Viacpodlažná charakteristika baroka zmizla, nádherné štukové výlisky boli zničené a prístav bol zaplnený. Výsledkom bolo, že Anichkovský palác bol prísnejší a chladnejší.
Koncom osemnásteho storočia bola budova kúpenádo pokladnice a na krátky čas v nej sídlil cisárov kabinet. Neskôr pre ňu postavil architekt Quarenghi samostatnú miestnosť. Anichkovský palác predstavil Alexander Prvý na svadbu so svojou vlastnou sestrou, veľkovojvodkyňou, ktorú milovala Ekaterina Pavlovna a ktorá sa stala manželkou rádu princa Georga.
V roku 1817 sa budúci cisár usadil v paláciNikolaj prvý. Za jeho vlády architekt Rossi zmenil interiéry niektorých siení paláca. Keď sa Nikolaj presťahoval do Zimného paláca, prišiel počas Veľkého pôstu do Anichkovského paláca a pravidelne sa tu konali luxusné dvorné plesy.
Existujú pamiatky, bez ktorých si je ťažké predstaviť si Petrohrad. Anichkovský palác bol vždy ozdobou severného hlavného mesta. Je úzko spätý so životom veľkých ľudí v Rusku.
V roku 1837, po silnom požiari v Zimnom paláci,V slávnom paláci nejaký čas žila augustová rodina Mikuláša I. Bol tu vychovaný aj cisárov syn Alexander, ktorého jedným z učiteľov bol najväčší ruský básnik Vasilij Žukovskij. V paláci mu boli poskytnuté samostatné byty.
Po revolúcii tisíc deväťsto sedemnásteAnichkovský palác v Petrohrade bol krátky čas múzeom histórie mesta. V roku 1937 sa tu uskutočnilo otvorenie Paláca priekopníkov. Vypuknutie Veľkej vlasteneckej vojny však prinieslo vlastné úpravy v histórii legendárneho paláca. 1. októbra 1941 bola v tejto historickej budove otvorená chirurgická nemocnica, v ktorej boli počas jej existencie zachránené tisíce životov hrdinských obrancov obkľúčeného Leningradu. Na jar 1942 bola nemocnica premiestnená a v máji tu opäť otvorili Palác priekopníkov.
