Melhor indicador de tendência. O que é um indicador de reversão de tendência?

Cerca de 80% dos comerciantes de Forex sofrem perdas,que são causados ​​pelos erros que cometeram ao tomar decisões. A falta de ferramentas de análise financeira ou de conhecimento necessário para interpretar seus resultados afeta a racionalidade de suas ações. Além disso, uma grande variedade de ferramentas para análise técnica do mercado de câmbio pode ser confusa para um investidor iniciante.

Ferramentas de análise técnica

Compreender a dinâmica do mercado ajudará na eficáciaferramentas de análise de dados, entre as quais se destacam os indicadores de evolução das tendências. O objetivo é refletir a tendência da dinâmica das taxas de câmbio do mercado de câmbio. Um indicador de tendência pode indicar sua direção (tendência de alta, tendência de baixa e lateralmente), força e reversão. Os seguintes índices são distinguidos:

• indicador de tendência;
• o momento ou taxa de variação da taxa do período anterior para a taxa do período atual;
• volatilidade ou volatilidade da taxa de câmbio;
• volume de negócios;
• suporte e resistência.

Índices de tendência

Os melhores indicadores de tendência são os seguintes:

• médias móveis (MA), SMA simples, EMA exponencial e WMA ponderado;
• convergência-divergência da média móvel MACD (convergência / divergência MA)
• TRIX (inglês triplo EMA, triplo EMA);
• movimento direcional (DX);
• DX médio (ADX);
• indicador de linha de tendência;
• canal de commodities (CCI);
• SAR parabólico (parar e reverter);
• SMI (índice de dinheiro inteligente);
• vórtice (indicador de vórtice, VI);
• Indicador de tendência Ichimoku.

Os índices de tendências ajudam a negociar em seusdireção, mantendo as posições compradas em tendência de alta e vendidas em tendência de baixa. A desvantagem desses indicadores é a defasagem no momento da reversão da tendência do mercado.

Índices de torque

Você pode evitar atrasos usando indicadoresmomento. Eles ajudam a estabelecer uma reversão da taxa perto dos limites inferior ou superior do canal de tendência horizontal, momentos de sobrevenda e sobrecompra. A desvantagem dos indicadores de momento é a sinalização prematura de uma venda em uma tendência de alta e uma compra em uma tendência de baixa. Isso inclui indicadores:

• estocástico;
• forças (índice de força inglês, FI);
• índice de força verdadeira (TSI);
• índice de força relativa (RSI);
• limite (oscilador final inglês, UOS);
• índice de fluxo de dinheiro (MFI);
• Faixa de porcentagem de Williams (eng. Williams% R,% R).

Existem também índices psicológicos de Forex:um acordo de jogadores para um aumento (eng. consenso de alta), um índice de engajamento (eng. compromissos de traders, COT), que avalia a situação geral do mercado, sua tendência de queda ou aumento nas cotações.

Os índices de tendência e momento muitas vezes não coincidem emprevisões. Por exemplo, com um aumento de longo prazo na taxa, o indicador de direção da tendência aumenta, sinalizando uma compra. Ao mesmo tempo, os osciladores de momentum dão um sinal de sobrecompra, oferecendo-se para vender. A situação oposta é observada durante uma queda prolongada de preços, quando o indicador de direção de tendência desce, sinalizando uma venda. Ao mesmo tempo, os indicadores da taxa de variação do preço insistem na compra.

Indicador de força de tendência

A força de uma tendência crescente pode ser estimada por seu volume,direção e distância. Quando a taxa de fechamento é superior à anterior, a força da tendência é positiva. E vice versa. Quanto mais a taxa muda, mais forte é a tendência. O indicador de força da tendência é calculado multiplicando a diferença entre o último preço de fechamento e o anterior pelo volume da moeda. Assim, o fortalecimento da tendência é determinado pelo aumento do preço ou do volume de negociação. Varia de -100% a 100%.

Indicador RSI

Indicador de força relativa RSI calculadocomo a razão entre a média móvel de variações positivas na taxa de fechamento do período e a soma das médias móveis de variações positivas e negativas no mesmo preço, multiplicada por 100. Quando o valor do índice se aproxima de 100%, o indicador sinaliza que a moeda está sobrecomprada, e para 0% - sobre sua sobrevenda. O extremo do gráfico do índice, oposto à direção do movimento dos preços, é um indicador de reversão da tendência. Por outro lado, se o gráfico de preços mostra um novo máximo em uma tendência de alta, e o índice não muda, então uma reversão na direção oposta é esperada. Os números da análise técnica podem ser aplicados ao gráfico do indicador para determinar a mudança de tendência. Além disso, um sinal de reversão da tendência é a convergência e divergência do gráfico do indicador e do preço - o preço segue na direção do índice de força relativa.

Por exemplo, um trader entra em uma posição longa seO MA50 está acima do MA200 e o RSI de 3 dias cai abaixo da meta de 20%, sinalizando condições de sobrevenda. Por outro lado, um negociante entra em uma posição curta se o MA50 estiver abaixo do MA200 e o RSI3 subir acima do nível-alvo de 80%, sinalizando que a moeda está sobrecomprada.

Indicador MACD

O indicador de tendência MACD é baseado na diferençamédias móveis exponenciais de um período cada vez maior. Normalmente, são utilizadas médias móveis de 12 e 26 dias. Cruzamentos de MA são usados ​​para julgar mudanças de tendência em diferentes períodos de tempo e, por distância e posição relativa, a estabilidade de uma tendência de alta ou de baixa é avaliada. Subtraindo o longo prazo da média móvel de curto prazo, obtém-se um oscilador que leva claramente em consideração essas características. O indicador é uma espécie de análise de duas médias.

Existe um histograma e um indicador MACD linear.

O indicador de histograma MACD é calculado usando a fórmula: MACD = ЕМА₉ [A], onde A = EMA₁₂ [i] - ЕМА₂₆[i], onde i é o preço.

Existem 3 tipos de sinais:

• a passagem do MACD máximo ou mínimo é um sinal, que deve ser respondido ao receber vários adicionais;
• o cruzamento da fronteira MACD é a base para a abertura de uma posição;
• o cruzamento do ponto médio MACD também requer sinais adicionais.

Os sinais que confirmam os sinais dos histogramas MACD são os indicadores de volume. Também é aconselhável aguardar uma mudança no curso em direção à previsão.

O MACD linear consiste em A. suavizado e não suavizado. Essas linhas repetem a dinâmica da taxa.

Se a linha de 12 dias cruzar a linha de 26 dias de cima para baixo, isso sinalizará uma venda, e de baixo para cima, ela sinalizará uma compra.

Um valor após o mínimo ou máximo da linha de 12 dias é um aviso que requer confirmação na forma de um cruzamento das linhas MACD.

Cruzar o MACD linear com os limites de valor requer pelo menos 2 sinais de confirmação.

O indicador deve ser usado em gráficos pelo menos diariamente. Pode ser significativamente atrasado.

SAR parabólico

SAR parabólico ao dirigir ao mudara tendência do mercado entra em um novo extremo, muda o MA dos limites do stop para um curto prazo (de 50 para 5 dias), e a taxa de stop e reversão converge com a tendência. O indicador repete a tendência até a interseção do nível SAR com o fechamento da posição atual e a abertura da posição oposta.

A taxa inicial é igual à taxa mínima (máxima) anterior. O SAR é então calculado como: SAR_{n + 1} = SARp + AF (M - SAR_n), Onde:

• SAR_{n + 1} É o preço de parada de uma posição aberta,
• SAR_n É o SAR do período anterior,
• AF - aceleração, aumentando de 0,02 a 0,02 quando o curso atinge o valor M.
• M - nova taxa máxima (mínima).

O sistema parabólico é usado para determinar o momento de fechamento de uma posição e para abrir posições.

Indicador do canal de commodities

O indicador do canal de commodities é um indicador da dinâmica do preço e é calculado como o quociente da diferença entre o preço e sua média móvel a partir do desvio de preço absoluto, multiplicado pelo fator de conversão.

- CCI = (P_n - SMA (P_n)) / 0,015D, onde:

• P_n - preço típico;
• SMA (P_n) - a média móvel do preço típico;
• D é a média da diferença absoluta entre a taxa média e seu SMA.

Os valores CCI variam +/- 100. Ao mesmo tempo, um excesso de 100 indica que a moeda está sobrecomprada e -100 indica que ela está sobrevendida, e este é um indicador de uma reversão da tendência.

É geralmente aceito que ir além de 100 não éé aleatório e cria uma oportunidade de negócio. Você deve comprar quando o CCI ultrapassar 100 e vender quando o índice cair abaixo de 100. Recomenda-se abrir uma posição vendida quando o índice CCI for inferior a -100 e fechar - acima de -100.

Indicadores MA

As médias móveis são simples, ponderadas e exponenciais.

A MA simples corresponde à média aritmética da taxa do período.

Este é o indicador mais simples e popular.mostrando a tendência. Por exemplo, o SMA de 200 dias permaneceu uma ferramenta popular e eficaz para analisar cotações de Forex por décadas. É calculado somando as taxas de fechamento dos últimos 200 dias e dividindo o número de dias. Os analistas simplificaram o cálculo somando as taxas de fechamento de 40 semanas e dividindo o resultado por 40.

Para calcular o próximo valor MA, subtraia o valor da taxa de fechamento de 40 semanas atrás, some a última taxa de fechamento e divida por 40.

A intersecção das linhas MA de diferentes frequências permite calcular o momento de reversão da tendência. Por exemplo, o ponto de intersecção de SMA9 e SMA14 sinaliza uma mudança de tendência.

A desvantagem deste método é o atraso constante dos sinais, e sua vantagem é a simplicidade e a possibilidade de utilizar linhas SAM como linhas de resistência e suporte.

Índice WMA

As médias móveis ponderadas dão a cada taxa do período um peso que diminui com a distância do dia atual:

- WMA = 2∑ (n-i) P_t-i / (n (n + 1)), onde:

• P_t-i - o valor do curso no momento, removido por intervalos i do atual;
• n é o número de intervalos.

Acredita-se que dar mais peso aos últimos cursos seja mais informativo do que o SMA. Para longos períodos, SMA é usado, e para curtos (não mais de uma hora) - WMA ou EMA.

Índice EMA

A média exponencial também é calculada atribuindo pesos aos cursos levando em consideração todos os cursos do período anterior:

- EMA_t = EMA_t-1 + (K [Pt - EMA_t-1 ] ), Onde:

• K = 2 / (n + 1), onde n é o período da média.

Isso suaviza a curva de média móvel em relação às taxas.

MA reage a 1 mudança de curso duas vezes - quandoo recebimento e o descarte de um valor. A EMA reage uma vez quando a taxa é recebida, o que torna o indicador mais preferível. O EMA também permite que você abra posições na hora certa.

Ao analisar, você deve encontrar as interseções da médiae no gráfico da taxa, encontre pontos após a máxima ou mínima da média, a divergência máxima da MA e do preço. E também siga a direção do indicador MA, que indica a direção da tendência.

Oscilador Estocástico

O Oscilador Estocástico é um indicador da taxa de variação do preço. Calculado pela razão da diferença entre o preço de fechamento atual P_t e o preço mínimo L_n ao longo do período n à diferença entre o H máximo_n e o preço mínimo do período L_nmultiplicado por 100%:

-% K = 100 (P_t-EU_n) / (H_n-EU_n)

A média móvel de três dias dos últimos três valores de% K é calculada da seguinte forma:

-% D = 100 ((K₁+ K₂+ K₃) / 3).

Além da média simples, tanto a média exponencial quanto a ponderada podem ser usadas.

O indicador ao descartar dados antigos podemuda abruptamente, o que leva a instabilidade e falsos sinais. Portanto, se um indicador de tendência preciso for necessário, este oscilador não é a melhor escolha.

Quando% K e a taxa divergem, uma reversão é esperadatendência. Se a taxa atingir outra alta sem um máximo de% K, pode-se esperar que a tendência de baixa substitua a de alta. E vice-versa, se a taxa atinge um mínimo, mas% K não, então é necessário esperar uma reversão da tendência de alta da taxa.

Um sinal de compra é% K subindo acima de% D,e para venda - caindo% K abaixo de% D. De acordo com o desenvolvedor, o sinal é mais confiável se% D já inverteu na direção de uma nova tendência antes de cruzar% K. Os mais confiáveis ​​são sinais de compra na área de 10-15% e sinais de venda na área de 85-90%.

Indicador de reversão de tendência sem redesenhar

Algoritmos de cálculo de indicador usamdata histórica. Cada novo preço remove o primeiro preço do período de faturamento. Mesmo os melhores indicadores de tendência, recalculando valores de acordo com o novo histórico, podem alterar seus valores anteriores. Essa mudança nos valores quando novos dados chegam é chamada de redesenho do indicador.

Este efeito é observado na maioria dos índices Forex, portanto, para reduzir o impacto de tais mudanças, é necessário um indicador de reversão de tendência sem redesenhar.

A ausência de redesenho deve ser sempre verificadade forma independente devido ao fato de que a expressão “sem redesenho” ganhou popularidade e é usada sem razão suficiente pelos desenvolvedores de indicadores gratuitos e pagos para anunciar seus produtos.

Existem duas maneiras de verificar a ausência de redesenho:

• monitorar o indicador em um pequeno intervalo de tempo;
• use em intervalos de tempo M30 e superiores para acelerar o procedimento do software de teste da plataforma de negociação, o que pode acelerar o tempo de rastreamento do indicador.

Indicador de reversão de tendência sem redesenho -uma ferramenta de análise técnica interessante e lucrativa, mas você precisa ter em mente que redesenhar nem sempre é uma desvantagem. Torna-se uma consequência de uma mudança na situação do mercado, e o sinal de “perda” pode ser falso.

Os fractais de Williams são um exemplo queredesenhar pode ser útil. Quando o indicador aparecer, você deve esperar por sua confirmação: se o fractal inclui 5 velas, então é recomendado abrir um negócio se ele não tiver sido redesenhado durante as próximas duas velas. E o indicador de tendência sem redesenhar privará o trader de tal ferramenta ou, ao incutir nele uma falsa sensação de confiabilidade, levará a perdas.