Внебиржевой рынок представляет собой בנקאות אחראית, במיוחד ברמה המקרו - כלכלית. כמו גם את שוק המזומנים, הוא מורכב מורכב רב מבנה, שבו הסיכונים של חדלות פירעון הם די גדול. כאשר המודלים ולומדים את המתאם של ברירות המחדל הקיימות עם הערך הנקוב של נכסי הבנקים בפועל הבינלאומי, שיטת הרגעים של תיק הנכסים, הידועה כגישת ערך הנכס, נמצאת בשימוש נרחב בהערכת ההסתברות של ברירת המחדל. בנוסף לכך, ניתן להשתמש גם בגישת הסבירות המקסימלית.
השוק מעבר לדלפק ותכונותיו מצביעות על כך שהמידע הבא נדרש כדי לקבוע את ההסתברות השנתית לברירת המחדל:
1. מספר הבנקים המסחריים התפעוליים מתחילת כל שנה קלנדרית לתקופה הנדרשת;
2מספר הבנקים המסחריים המאופיינים בעובדה של מחדל, כלומר חיסול הבאים על בסיס החלטה של רשויות גבוהות יותר לחסל בנק מסחרי, להשעות או לבטל רישיון עקב חיסול לאחר מכן, כמו גם הגשת תביעה לבית המשפט לפשיטת רגל
חישוב שיעור ברירת המחדל של הבנקים המסחריים בתקופה t אינו שווה למספר ברירות המחדל המחולקות למספר המרבי של ברירות המחדל, ונקבע על פי הנוסחה:
(לא 1)) 2 (לא (Nt-1) PL 106L,
היכן youp2av הוא ההסתברות השנתית של ברירת המחדל של כל מערכת בנק מסחרי אחד. יחד עם זאת, אנו מבטלים את השפעתם של גורמים פנימיים וחיצוניים על תפקודם של הבנקים המסחריים במערכת, ומביאים בחשבון רק את השפעתו של גורם המשקף את מספר הבנקים המאופיינים בעובדה של מחדל; Dt הוא מספר רכיבי המערכת שהוקצו כברירת המחדל עבור תקופה נבחרת של זמן t; Nt הוא מספר הבנקים המתפקדים לתקופה הנבחרת של הזמן; t - מרווח זמן שווה לשנה קלנדרית אחת.
יש להתייחס לערכי ההסתברות השנתית לברירת המחדללהשוות עם אינדיקטורים נבחרים של הסביבה המקרו - כלכלית (מה שמרמז על השוק מעבר לדלפק או שוק ניירות הערך של התאגיד) כדי לקבוע אם קיימת תלות רגרסיה ליניארית. נוכחות של תלות כזו ישמש הוכחה ההשערה שהוצגה על הקשר האמיתי בין סגירתם של הבנקים המסחריים לבין השינויים המתרחשים בסביבה כזו, ולאחר מכן, בהתבסס על משוואות רגרסיה ליניארית נבנית, ניתן יהיה גם לחזות שינויים אינדיקטורים מקרו כלכליים נבחרים, שינוי היפותטי מספר הבנקים המסחריים לחיסול.
מידת הקשר בין הסתברות שנתיתברירת המחדל והסביבה המאקרו כלכלית מאופיינת במקדם המתאם, אם הוא בטווח או שווה ל-1 עד +1, אז אנחנו יכולים לדבר על קשר רגרסיה ליניארי בין שתי סדרות של נתונים בדידים.
הסביבה המאקרו-כלכלית של המדינה יכולה להיותמאופיין במספר אינסופי של אינדיקטורים, אך כיום אנו מעוניינים רק באלו מהם, אשר התלות הרגרסיה הליניארית שלהם בהסתברות השנתית למחדל, אנו יכולים להוכיח על טוהר הניסוי. יש לציין שלרוב האינדיקטורים הכלכליים עשויה להיות מתאם עם ההסתברות השנתית למחדל, אך שוק ה-OTC מתוכנן כך שקשר כזה אינו פונקציונלי, ולכן נוכחותו עשויה להיות סובייקטיבית.
ניתוח זה מצביע על כך שביןלפי אינדיקטורים כמו ההסתברות השנתית למחדל והסביבה המאקרו-כלכלית, יש קשר סיבתי ברור. לפיכך, סגירת בנקים מסחריים קשורה להפחתה במשאבי המט"ח שהוקצו על ידי מוסדות אשראי של מדינות אחרות, מה שמשפיע לרעה על מצב ההשקעות ומוביל לגידול בהיקף האשראי המקומי נטו של גופים ממשלתיים.
