गणितीय प्रत्याशा और विनिमय व्यापार

एक नियमित कैसीनो की औसत आय इसके आकार सेवॉल स्ट्रीट पर ट्रेडों की लाभप्रदता के लिए तुलनीय। स्मार्ट लोग लंबे समय से समझ रहे हैं कि वे लगातार अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और अपने लाभ की स्थिरता के लिए सांख्यिकीय तरीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

कैसीनो भारी रकम प्राप्त करता है क्योंकि"प्रोबेबिलिटी" या, दूसरे शब्दों में, खेल की गणितीय अपेक्षा जुआ घर की तरफ है। और परवाह किए बिना कि किस खेल में भाग लेना है, जितनी जल्दी या बाद में कैसीनो जीत जाएगा। कैसीनो का लाभ और भी तेजी से बढ़ता है अगर गेम की श्रेणी में वे शामिल होते हैं जो अपेक्षाकृत त्वरित समय में समाप्त होते हैं - रूले, क्रेप्स या कई कार्ड।

मुझे लगता है कि किसी भी व्यापारी को अपने काम में सफल होने के लिए तीन सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को हल करने की आवश्यकता है:

1. सुनिश्चित करें कि सफल सौदों की संख्या अपरिहार्य गलतियों और गलतफहमी से अधिक है।

2. अपने ट्रेडिंग सिस्टम को सेट करें ताकि पैसा कमाने का अवसर जितनी बार संभव हो सके।

3. उनके संचालन के सकारात्मक परिणाम की स्थिरता प्राप्त करने के लिए।

और यहां हम, काम करने वाले व्यापारी, एक अच्छा हैउम्मीद मदद कर सकती है। प्रायिकता के सिद्धांत में यह शब्द प्रमुख लोगों में से एक है। इसकी मदद से, आप एक निश्चित यादृच्छिक मूल्य का औसत अनुमान दे सकते हैं। यादृच्छिक चर की गणितीय अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के समान है यदि हम विभिन्न जनसमूह के साथ बिंदुओं के रूप में सभी संभावित संभावनाओं की कल्पना करते हैं।

इसका मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापारिक रणनीति के संबंध मेंदक्षता का उपयोग अक्सर लाभ (या हानि) की गणितीय अपेक्षा द्वारा किया जाता है। इस पैरामीटर को लाभ और हानि के स्तर और उनकी घटना की संभावना के उत्पादों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए, विकसित व्यापार रणनीति मानती है कि सभी लेनदेन का 37% लाभ लाएगा, और बाकी - 63% - लाभहीन होगा। इसी समय, एक सफल सौदे से औसत आय $ 7 होगी, और औसत नुकसान $ 1.4 होगा। आइए निम्नलिखित प्रणाली का उपयोग करके व्यापार की गणितीय अपेक्षा की गणना करें:

एमओ = 0.37 x 7 + (0.63 x (-1.4)) = 2.59 - 0.882 = 1.708

इस अंक का क्या अर्थ है? यह कहता है कि, इस प्रणाली के नियमों का पालन करते हुए, औसतन हम प्रत्येक बंद व्यापार से $ 1.708 प्राप्त करेंगे।

चूंकि प्राप्त दक्षता स्कोर अधिक हैशून्य, तो ऐसी प्रणाली का उपयोग वास्तविक कार्य के लिए किया जा सकता है। यदि, गणना के परिणामस्वरूप, गणितीय अपेक्षा नकारात्मक हो जाती है, तो यह पहले से ही एक औसत नुकसान की बात करता है और इस तरह के व्यापार को बर्बाद कर देगा।

प्रति ट्रेड के लाभ की राशि को% के रूप में एक सापेक्ष मूल्य के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए:

• 1 लेनदेन के लिए आय का प्रतिशत - 5%;
• सफल व्यापार संचालन का प्रतिशत - 62%;
• 1 प्रतिशत की हानि प्रतिशत - 3%;
• असफल लेनदेन का प्रतिशत - 38%;

इस मामले में, गणितीय अपेक्षा होगी (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1.96%। यही है, औसत व्यापार 1.96% उत्पन्न करेगा।

एक ऐसी प्रणाली विकसित करना संभव है, जो लाभहीन ट्रेडों के प्रसार के बावजूद, सकारात्मक परिणाम देगा, क्योंकि इसके एमओ 0 से।

हालांकि, अकेले इंतजार करना पर्याप्त नहीं है।अगर सिस्टम बहुत कम ट्रेडिंग सिग्नल देता है तो पैसा कमाना मुश्किल है। इस मामले में, इसकी लाभप्रदता बैंक हित के लिए तुलनीय होगी। प्रत्येक लेनदेन को केवल $ 0.50 का औसत दें, लेकिन क्या होगा यदि सिस्टम प्रति वर्ष 1000 लेनदेन मानता है? यह अपेक्षाकृत कम समय में बहुत गंभीर राशि होगी। यह तार्किक रूप से इस प्रकार है कि एक अच्छी ट्रेडिंग प्रणाली की एक और विशिष्ट विशेषता धारण पदों की एक छोटी अवधि है।

अगर आप गणित में गहराई से उतरना चाहते हैंयादृच्छिकता, यह जानने के लिए कि सशर्त गणितीय अपेक्षा, आत्मविश्वास अंतराल और अन्य दिलचस्प उपकरण क्या हैं, हम अनुशंसा करते हैं कि आप "सांख्यिकी के लिए एक व्यापारी" पुस्तक के साथ खुद को परिचित करें (लेखक एस। बुल्शेव)। कौन जानता है, शायद किताब पढ़ने के बाद मुद्रा आंदोलनों की अराजकता आपको सिर्फ ऑर्डर का उच्चतम रूप प्रतीत होगी ...