ความคาดหวังทางคณิตศาสตร์และการซื้อขายแลกเปลี่ยน

รายได้เฉลี่ยของคาสิโนปกติตามขนาดเปรียบได้กับความสามารถในการทำกำไรของการซื้อขายใน Wall Street เท่านั้น คนฉลาดเข้าใจมานานแล้วว่าพวกเขาไม่สามารถพึ่งพาโชคได้อย่างต่อเนื่องและเริ่มใช้วิธีทางสถิติเพื่อความมั่นคงของผลกำไร

คาสิโนได้รับเงินก้อนโตเพราะ"ความน่าจะเป็น" หรืออีกนัยหนึ่งคือความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของเกมอยู่ที่ด้านข้างของบ่อน และไม่ว่าจะเล่นเกมไหน คาสิโนก็จะชนะไม่ช้าก็เร็ว กำไรของคาสิโนจะเติบโตเร็วขึ้นหากช่วงของเกมรวมถึงเกมที่สิ้นสุดในเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็ว เช่น รูเล็ต แคร็ปส์ หรือไพ่หลายใบ

ฉันคิดว่าสำหรับเทรดเดอร์คนใดที่จะประสบความสำเร็จในงานของเขา จำเป็นต้องแก้ไขสามภารกิจที่สำคัญที่สุด:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนของข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จนั้นมากกว่าข้อผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และการคำนวณผิด

2. ตั้งค่าระบบการซื้อขายของคุณเพื่อโอกาสในการทำเงินได้บ่อยที่สุด

3. เพื่อให้บรรลุความมั่นคงของผลบวกของการดำเนินงานของพวกเขา

และที่นี่พวกเราพ่อค้าที่ทำงานมีดีความคาดหวังอาจช่วยได้ เทอมนี้ในทฤษฎีความน่าจะเป็นเป็นหนึ่งในคำสำคัญ ด้วยความช่วยเหลือของมัน คุณสามารถประมาณการค่าเฉลี่ยของค่าสุ่มบางค่าได้ การคาดหมายทางคณิตศาสตร์ของตัวแปรสุ่มจะคล้ายกับจุดศูนย์ถ่วง หากเราจินตนาการว่าความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้ทั้งหมดเป็นจุดที่มีมวลต่างกัน

เกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายเพื่อประเมินมันประสิทธิภาพมักถูกใช้โดยการคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ของกำไร (หรือขาดทุน) พารามิเตอร์นี้ถูกกำหนดเป็นผลรวมของผลิตภัณฑ์ของระดับของกำไรและขาดทุนที่กำหนด และความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์การซื้อขายที่พัฒนาแล้วถือว่า 37% ของการดำเนินการทั้งหมดจะสร้างกำไร และส่วนที่เหลือ - 63% - จะไม่ทำกำไร ในเวลาเดียวกัน รายได้เฉลี่ยจากการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จจะเท่ากับ 7 ดอลลาร์ และการสูญเสียเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.4 ดอลลาร์ มาคำนวณความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของการซื้อขายโดยใช้ระบบต่อไปนี้:

MO = 0.37 x 7 + (0.63 x (-1.4)) = 2.59 - 0.882 = 1.708

ตัวเลขนี้หมายความว่าอย่างไร มันบอกว่าตามกฎของระบบนี้ โดยเฉลี่ยแล้ว เราจะได้รับ $1.708 จากการปิดการซื้อขายแต่ละครั้ง

เนื่องจากคะแนนประสิทธิภาพที่ได้รับมากกว่าศูนย์จากนั้นระบบดังกล่าวสามารถใช้กับงานจริงได้ หากผลจากการคำนวณ การคาดหมายทางคณิตศาสตร์กลายเป็นลบ แสดงว่ามีการขาดทุนโดยเฉลี่ยแล้ว และการค้าขายดังกล่าวจะนำไปสู่ความพินาศ

จำนวนกำไรต่อการค้าสามารถแสดงเป็นค่าสัมพัทธ์ในรูปแบบของ% ตัวอย่างเช่น:

• เปอร์เซ็นต์ของรายได้สำหรับ 1 รายการ - 5%;
• เปอร์เซ็นต์ของการดำเนินการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ - 62%;
• เปอร์เซ็นต์การสูญเสียต่อ 1 การค้า - 3%;
• เปอร์เซ็นต์ของการทำธุรกรรมที่ไม่สำเร็จ - 38%;

ในกรณีนี้ ค่าคาดหมายทางคณิตศาสตร์จะเป็น (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1.96% นั่นคือการค้าเฉลี่ยจะสร้าง 1.96%

เป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบที่แม้จะมีการเทรดที่ไม่ทำกำไรอย่างแพร่หลาย แต่ก็ให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวก เนื่องจาก MO> 0

อย่างไรก็ตาม การรอคนเดียวไม่เพียงพอเป็นการยากที่จะทำเงินหากระบบให้สัญญาณการซื้อขายน้อยมาก ในกรณีนี้ความสามารถในการทำกำไรจะเทียบได้กับดอกเบี้ยธนาคาร ให้แต่ละธุรกรรมให้ค่าเฉลี่ยเพียง 0.50 ดอลลาร์ แต่ถ้าระบบถือว่า 1,000 ธุรกรรมต่อปี นี้จะเป็นจำนวนเงินที่ร้ายแรงมากในเวลาอันสั้น จากนี้ไปอย่างมีเหตุมีผลว่าคุณลักษณะที่แตกต่างอื่นของระบบการซื้อขายที่ดีถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ในการถือครองตำแหน่ง

หากคุณต้องการเจาะลึกคณิตศาสตร์การสุ่มเพื่อค้นหาว่าการคาดหมายทางคณิตศาสตร์แบบมีเงื่อนไข ช่วงความเชื่อมั่น และเครื่องมือที่น่าสนใจอื่นๆ คืออะไร เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับหนังสือ "สถิติสำหรับผู้ซื้อขาย" (ผู้แต่ง S. Bulashev) ใครจะไปรู้ บางทีความโกลาหลของการเคลื่อนไหวของสกุลเงินหลังจากอ่านหนังสืออาจดูเหมือนเป็นรูปแบบสูงสุดของการสั่งซื้อ ...