Asteptare matematica si tranzactionare la bursa

Venitul mediu al unui cazinou obișnuit în funcție de dimensiunecomparabil doar cu rentabilitatea tranzacţiilor de pe Wall Street. Oamenii inteligenți au realizat de mult că nu se pot baza întotdeauna pe norocul lor și au început să folosească metode statistice pentru a-și asigura stabilitatea profiturilor.

Cazinoul primește sume uriașe de bani pentru că„probabilitatea” sau, cu alte cuvinte, așteptarea matematică a jocului, este de partea casei de jocuri de noroc. Și indiferent de jocul pe care îl jucați, mai devreme sau mai târziu cazinoul va câștiga. Profiturile cazinoului cresc și mai repede dacă gama de jocuri include și cele care se termină într-un timp relativ rapid - ruletă, zaruri sau mai multe cărți.

Cred că orice comerciant trebuie să rezolve trei sarcini cele mai importante pentru a reuși în munca sa:

1. Asigurați-vă că numărul de tranzacții reușite depășește greșelile și calculele greșite inevitabile.

2. Configurați-vă sistemul de tranzacționare astfel încât să aveți oportunitatea de a face bani cât mai des posibil.

3. Obțineți rezultate pozitive stabile din operațiunile dvs.

Și aici noi, comercianții care lucrează, avem un bineașteptările matematice pot ajuta. Acest termen este unul dintre cei cheie în teoria probabilității. Cu ajutorul acestuia, puteți oferi o estimare medie a unei valori aleatorii. Așteptările matematice ale unei variabile aleatorii sunt similare cu centrul de greutate, dacă vă imaginați toate probabilitățile posibile ca puncte cu mase diferite.

În legătură cu o strategie de tranzacționare pentru a o evaluaeficiența folosește cel mai adesea așteptarea matematică a profitului (sau pierderii). Acest parametru este definit ca suma produselor nivelurilor date de profit și pierdere și probabilitatea apariției acestora. De exemplu, strategia de tranzacționare dezvoltată presupune că 37% din toate tranzacțiile vor aduce profit, iar partea rămasă - 63% - va fi neprofitabilă. În același timp, venitul mediu dintr-o tranzacție reușită va fi de 7 USD, iar pierderea medie va fi de 1,4 USD. Să calculăm așteptările matematice de tranzacționare folosind acest sistem:

MO = 0,37 x 7 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59 – 0,882 = 1,708

Ce înseamnă acest număr? Se spune că, urmând regulile acestui sistem, în medie vom primi 1.708 USD din fiecare tranzacție încheiată.

Deoarece estimarea eficienței rezultată este mai marezero, atunci un astfel de sistem poate fi folosit pentru munca reală. Dacă, ca urmare a calculului, așteptarea matematică se dovedește a fi negativă, atunci aceasta indică deja o pierdere medie și o astfel de tranzacționare va duce la ruină.

Suma profitului pe tranzacție poate fi exprimată și ca valoare relativă sub formă de %. De exemplu:

• procent din venit pe tranzacție - 5%;
• procentul operațiunilor de tranzacționare reușite - 62%;
• procent de pierdere la 1 tranzacție - 3%;
• procentul tranzacțiilor nereușite - 38%;

În acest caz, așteptarea matematică va fi (5% x 62% - 3% x 38%)/100 = (310% - 114%)/100 = 1,96%. Adică comerțul mediu va aduce 1,96%.

Este posibil să se dezvolte un sistem care, în ciuda predominării tranzacțiilor neprofitabile, va produce un rezultat pozitiv, deoarece MO>0.

Cu toate acestea, așteptarea singură nu este suficientă.Este dificil să câștigi bani dacă sistemul oferă foarte puține semnale de tranzacționare. În acest caz, profitabilitatea sa va fi comparabilă cu dobânda bancară. Fiecare operațiune să producă în medie doar 0,5 dolari, dar dacă sistemul implică 1000 de operațiuni pe an? Aceasta va fi o sumă foarte semnificativă într-un timp relativ scurt. De aici rezultă în mod logic că o altă caracteristică distinctivă a unui sistem de tranzacționare bun poate fi considerată o perioadă scurtă de deținere a pozițiilor.

Dacă vrei să aprofundezi în matematicăaleatorie, pentru a afla ce este o așteptare matematică condiționată, un interval de încredere și alte instrumente interesante, vă recomandăm să citiți cartea „Statistică pentru un comerciant” (autor S. Bulashev). Cine știe, poate că haosul mișcărilor valutare după citirea cărții ți se va părea pur și simplu cea mai înaltă formă de ordine...