Matematinė lūkesčiai ir prekyba biržoje

Vidutinės paprastos kazino pajamostik su „Wall Street“ sandorių pajamingumu. Protingi žmonės jau seniai suprato, kad jie negali nuolat pasikliauti savo laimėjimu ir pradėjo naudoti statistinius metodus savo pelno stabilumui užtikrinti.

Казино получает огромные суммы, потому что „Tikimybė“ arba, kitaip tariant, žaidimo lūkesčiai yra lošimo namų pusėje. Ir nepriklausomai nuo žaidimo, kuriame dalyvausite, kazino laimės anksčiau ar vėliau. Kazino pelnas auga dar greičiau, jei žaidimų asortimentas apima tuos, kurie baigiasi santykinai greitai - ruletė, craps arba kelios kortelės.

Manau, kad bet kuris prekybininkas savo darbe turi išspręsti tris svarbiausias užduotis:

1. Įsitikinkite, kad sėkmingų sandorių skaičius viršija neišvengiamas klaidas ir neteisingus skaičiavimus.

2. Sukurkite savo prekybos sistemą taip, kad galimybė užsidirbti būtų kuo dažniau.

3. Norint pasiekti teigiamo jų veiklos rezultato stabilumą.

Ir čia mes, dirbantys prekybininkai, turime gerąlūkesčiai gali padėti. Šis tikimybės teorijos terminas yra vienas iš pagrindinių. Su jo pagalba galite pateikti vidutinį tam tikros atsitiktinės vertės įvertinimą. Matematinis atsitiktinio kintamojo laukimas yra panašus į svorio centrą, jei visas galimas tikimybes įsivaizduojame kaip taškus su skirtingomis masėmis.

Atsižvelgiant į prekybos strategiją, kad ją įvertintumeefektyvumą dažniausiai naudoja matematinis pelno (arba nuostolio) tikėjimas. Šis parametras apibrėžiamas kaip nurodytų pelno ir nuostolių lygių sandauga ir jų atsiradimo tikimybė. Pavyzdžiui, pagal sukurtą prekybos strategiją daroma prielaida, kad 37% visų sandorių atneš pelno, o likusi dalis - 63% - bus nuostolinga. Tuo pačiu metu vidutinės pajamos iš sėkmingo sandorio bus 7 USD, o vidutiniai nuostoliai - 1,4 USD. Apskaičiuokime matematinius prekybos lūkesčius naudodami šią sistemą:

MO = 0,37 x 7 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59 - 0,882 = 1,708

Ką reiškia šis skaičius? Jame sakoma, kad laikydamiesi šios sistemos taisyklių, vidutiniškai iš kiekvienos uždarytos prekybos gausime 1,708 USD.

Kadangi gautas efektyvumo balas yra didesnisnulis, tada tokią sistemą galima naudoti realiam darbui. Jei dėl skaičiavimo matematiniai lūkesčiai pasirodys neigiami, tai jau byloja apie vidutinius nuostolius ir tokia prekyba sukels žlugimą.

Vienos prekybos pelno suma taip pat gali būti išreikšta kaip santykinė vertė% forma. Pavyzdžiui:

• pajamų procentas už 1 sandorį - 5%;
• sėkmingų prekybos operacijų procentas - 62%;
• nuostolių procentas už 1 sandorį - 3%;
• nesėkmingų sandorių procentas - 38%;

Tokiu atveju matematinis tikėjimasis bus (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Tai reiškia, kad vidutinė prekyba generuos 1,96%.

Galima sukurti sistemą, kuri, nepaisant nuostolingų sandorių dominavimo, duos teigiamą rezultatą, nes jos MO> 0.

Tačiau vien laukti nepakanka.Sunku užsidirbti, jei sistema duoda labai mažai prekybos signalų. Tokiu atveju jo pelningumas bus palyginamas su banko palūkanomis. Tegul kiekviena operacija duoda vidutiniškai tik 0,50 USD, bet kas, jei sistema prisiima 1000 operacijų per metus? Tai bus labai rimta suma per gana trumpą laiką. Iš to logiškai išplaukia, kad kitas geros prekybos sistemos skiriamasis bruožas yra trumpas pozicijų laikymo laikotarpis.

Jei norite gilintis į matematikąatsitiktinumas, norėdami sužinoti, koks yra sąlyginis matematinis lūkestis, pasitikėjimo intervalas ir kitos įdomios priemonės, rekomenduojame susipažinti su knyga „Statistika prekybininkui“ (autorius S. Bulashevas). Kas žino, galbūt valiutos judėjimo chaosas perskaičius knygą jums atrodys tik aukščiausia užsakymo forma ...