Il mercato da banco lo èun segmento responsabile dell'attività delle banche, soprattutto a livello macroeconomico. Come il cash market, si tratta di una complessa struttura multifattoriale, all'interno della quale i rischi di insolvenza sono piuttosto elevati. Quando si modellano e si studiano le correlazioni delle insolvenze esistenti con il valore nominale delle attività delle banche nella pratica internazionale, quando si valuta la probabilità di insolvenza, viene ampiamente utilizzato il metodo dei momenti del portafoglio di attività, noto come approccio del valore patrimoniale. Inoltre, può essere applicato anche l'approccio della massima verosimiglianza.
Il mercato over-the-counter e le sue caratteristiche suggeriscono che le seguenti informazioni sono necessarie per determinare la probabilità annuale di insolvenza:
1. Il numero di banche commerciali operative all'inizio di ogni anno solare per il periodo richiesto;
2.Il numero di banche commerciali, che si caratterizzano per il fatto di inadempienza, vale a dire la successiva liquidazione basata su una decisione delle autorità superiori di liquidare una banca commerciale, di sospendere o revocare una licenza in relazione alla successiva liquidazione, nonché di presentare una dichiarazione di reclamo in tribunale per dichiarare il fallimento.
Il calcolo del tasso di default delle banche commerciali nel periodo di tempo t è uguale al numero di default diviso per il numero massimo di default ed è determinato dalla formula:
(Do {Dt-1)) / 2 _ Do (Do-l) P (Not (Nt-1)) / 2 "Non (Nt-1) P. 106L,
Dove:p2av è la probabilità annuale di insolvenza per una data banca commerciale nel sistema. Allo stesso tempo, eliminiamo l'influenza di fattori interni ed esterni del funzionamento delle banche commerciali del sistema e prendiamo in considerazione solo l'influenza del fattore che riflette il numero di banche che sono caratterizzate dal fatto di default; Dt è il numero di elementi del sistema a cui è stato assegnato lo stato predefinito per il periodo di tempo selezionato t; Nt è il numero di banchi funzionanti per il periodo di tempo selezionato t; t - intervallo di tempo pari a un anno solare.
I valori della probabilità di insolvenza annuale dovrebbero essereconfrontare con gli indicatori selezionati del contesto macroeconomico (cosa implica il mercato OTC o il mercato dei titoli corporate) per stabilire il fatto della presenza di una relazione di regressione lineare. La presenza di tale dipendenza servirà come prova dell'ipotesi avanzata sulla reale esistenza di una connessione tra la chiusura delle banche commerciali e i cambiamenti che si verificano in tale ambiente, e successivamente, basandosi sulle equazioni di regressione lineare costruite, sarà anche essere possibile prevedere i cambiamenti negli indicatori macroeconomici selezionati, modificando ipoteticamente il numero di banche commerciali liquidate.
Il grado di relazione tra probabilità annualeil default e l'ambiente macroeconomico è caratterizzato dal coefficiente di correlazione, se è compreso nell'intervallo o è uguale da -1 a +1, allora possiamo parlare di una relazione di regressione lineare tra due serie di dati discreti.
L'ambiente macroeconomico dello stato può essereè caratterizzato da un numero infinito di indicatori, ma al momento ci interessano solo quelli di essi, la cui dipendenza della regressione lineare dalla probabilità annua di default, possiamo provare per la purezza dell'esperimento. Va notato che la maggior parte degli indicatori economici può avere una correlazione con la probabilità annuale di insolvenza, tuttavia, il mercato OTC è progettato in modo tale che tale relazione non sia funzionale, e quindi la sua presenza possa essere soggettiva.
Questa analisi suggerisce che traIn base a un indicatore come la probabilità annuale di insolvenza e l'ambiente macroeconomico, esiste una chiara relazione causale. Pertanto, la chiusura delle banche commerciali è associata a una riduzione delle risorse in valuta estera assegnate da istituti di credito di altri paesi, che influisce negativamente sulla posizione patrimoniale e porta ad un aumento della dimensione del credito interno netto degli enti governativi.
