OTC-markkinat ovatvastuullinen pankkisegmentti, etenkin makrotalouden tasolla. Kassamarkkinoiden lisäksi se on monimutkainen monitekijäinen rakenne, jossa maksukyvyttömyysriskit ovat melko korkeat. Mallinnettaessa ja tutkittaessa maksukyvyttömyyden korrelaatioita pankkisaamisten nimellisarvoon kansainvälisessä käytännössä, arvioitaessa maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä, käytetään laajasti omaisuuserän momentti -menetelmää, joka tunnetaan omaisuuserän arvon lähestymistapana. Sen lisäksi voidaan käyttää myös maksimaalisen todennäköisyyden lähestymistapaa.
OTC-markkinat ja niiden ominaisuudet viittaavat siihen, että vuotuisen laiminlyönnin todennäköisyyden määrittämiseksi tarvitaan seuraavat tiedot:
1. Toimivien liikepankkien lukumäärä kunkin kalenterivuoden alussa;
2.Niiden liikepankkien lukumäärä, joille on ominaista maksukyvyttömyys tosiasia, nimittäin myöhempi selvitystila korkeamman viranomaisen päätöksen perusteella liikepankin likvidaatiosta, lisenssin keskeyttäminen tai peruuttaminen myöhemmän selvitystilan yhteydessä, samoin kuin oikeudenkäynnin nostaminen pankin konkurssiin kuuluttamiseksi.
Liikepankkien maksukyvyttömyysasteen laskenta ajanjaksolla t on yhtä suuri kuin maksukyvyttömyysten lukumäärä jaettuna maksimihäiriöiden enimmäismäärällä, ja se määritetään kaavalla:
(Do (Dt-1)) / 2 _ Do (Do-l) P (Not (Nt-1)) / 2 "Not (Nt-1) P. 106L,
где:p2av - minkä tahansa yksittäisen liikepankkijärjestelmän vuotuinen maksukyvyttömyys. Samalla eliminoimme järjestelmän liikepankkien toiminnan sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutukset ja otamme huomioon vain tekijän vaikutuksen, joka heijastaa niiden pankkien lukumäärää, joille on ominaista maksukyvyttömyys tosiasia; Dt on niiden järjestelmän elementtien lukumäärä, joille on määritetty oletustila valitulle ajanjaksolle t; Nt on toimivien pankkien lukumäärä valitulle ajanjaksolle t; t on yhden kalenterivuoden ajanjakso.
Vuotuisen maksukyvyttömyyden todennäköisyyden arvojen tulisi ollavertaa makrotaloudellisen ympäristön valittuihin indikaattoreihin (mitä OTC-markkinat tai yritysten arvopaperimarkkinat merkitsevät) lineaarisen regressiosuhteen toteamiseksi. Tällaisen riippuvuuden olemassaolo toimii todisteena hypoteesille, joka koskee liikepankkien sulkemisen ja tällaisessa ympäristössä tapahtuvien muutosten välisen todellisen yhteyden olemassaoloa, ja myöhemmin rakennettuihin lineaarisiin regressioyhtälöihin vedoten voidaan myös ennustaa muutoksia valituissa makrotaloudellisissa indikaattoreissa, muuttamalla hypoteettisesti likvidoitujen liikepankkien määrää.
Vuotuisen todennäköisyyden suhdeoletus- ja makrotaloudelliselle ympäristölle on tunnusomaista korrelaatiokerroin, jos se on alueella -1 tai +1, voimme puhua lineaarisesta regressiosuhteesta kahden erillisen datasarjan välillä.
Valtion makrotaloudellinen ympäristö voi ollasille on ominaista ääretön määrä indikaattoreita, mutta tällä hetkellä meitä kiinnostaa vain ne, joiden lineaarinen regressio riippuvuus maksukyvyttömyyden vuotuisesta todennäköisyydestä voidaan todistaa kokeen puhtaudelle. On huomattava, että useimmilla taloudellisilla indikaattoreilla voi olla korrelaatio maksukyvyttömyyden vuotuisen todennäköisyyden kanssa, mutta OTC-markkinat on suunniteltu siten, että tällainen suhde ei ole toimiva, ja siksi niiden läsnäolo voi olla subjektiivista.
Tämä analyysi viittaa siihen, että välilläTällaisella indikaattorilla, kuten maksukyvyttömyyden vuotuinen todennäköisyys ja makrotaloudellinen ympäristö, on selvä syy-yhteys. Siten liikepankkien sulkeminen liittyy muiden maiden luottolaitosten myöntämien valuuttavarojen vähenemiseen, mikä vaikuttaa negatiivisesti sijoitusasemaan ja johtaa julkisyhteisöjen kotimaisen nettoluoton määrän kasvuun.
