Expectativa matemática y comercio de intercambio

Ingresos medios de un casino normal por tamañoSólo comparable a la rentabilidad de las transacciones en Wall Street. Las personas inteligentes hace tiempo que se dieron cuenta de que no siempre pueden confiar en su suerte y comenzaron a utilizar métodos estadísticos para garantizar la estabilidad de sus ganancias.

El casino recibe enormes cantidades de dinero porqueLa “probabilidad” o, en otras palabras, la expectativa matemática del juego, está del lado de la casa de juego. Y no importa a qué juego juegues, tarde o temprano el casino ganará. Los beneficios de los casinos crecen aún más rápido si la gama de juegos incluye aquellos que terminan en un tiempo relativamente rápido: ruleta, dados o varias cartas.

Creo que cualquier comerciante necesita resolver tres tareas más importantes para tener éxito en su trabajo:

1. Asegúrese de que el número de transacciones exitosas supere los inevitables errores y errores de cálculo.

2. Configure su sistema de comercio para que tenga la oportunidad de ganar dinero con la mayor frecuencia posible.

3. Lograr resultados positivos estables en sus operaciones.

Y aquí nosotros, los comerciantes que trabajan, tenemos una buenaLa expectativa matemática puede ayudar. Este término es uno de los claves en la teoría de la probabilidad. Con su ayuda, puedes dar una estimación promedio de algún valor aleatorio. La expectativa matemática de una variable aleatoria es similar al centro de gravedad, si imagina todas las probabilidades posibles como puntos con diferentes masas.

En relación con una estrategia comercial para evaluarla.La eficiencia utiliza con mayor frecuencia la expectativa matemática de ganancia (o pérdida). Este parámetro se define como la suma de los productos de niveles dados de pérdidas y ganancias y la probabilidad de que ocurran. Por ejemplo, la estrategia comercial desarrollada supone que el 37% de todas las transacciones generarán ganancias y la parte restante (63%) no será rentable. Al mismo tiempo, el ingreso promedio de una transacción exitosa será de $7 y la pérdida promedio será de $1,4. Calculemos la expectativa matemática de operar usando este sistema:

MO = 0,37 x 7 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59 – 0,882 = 1,708

¿Qué significa este número? Dice que, siguiendo las reglas de este sistema, en promedio recibiremos $1,708 por cada transacción cerrada.

Dado que la estimación de eficiencia resultante es mayorcero, entonces dicho sistema se puede utilizar para un trabajo real. Si como resultado del cálculo la expectativa matemática resulta negativa, esto ya indica una pérdida promedio y dicha negociación conducirá a la ruina.

La cantidad de beneficio por transacción también se puede expresar como un valor relativo en forma de%. Por ejemplo:

• porcentaje de ingresos por transacción: 5%;
• porcentaje de operaciones comerciales exitosas: 62%;
• porcentaje de pérdida por 1 operación: 3%;
• porcentaje de transacciones fallidas: 38%;

En este caso, la expectativa matemática será (5% x 62% - 3% x 38%)/100 = (310% - 114%)/100 = 1,96%. Es decir, el comercio medio arrojará un 1,96%.

Es posible desarrollar un sistema que, a pesar del predominio de operaciones no rentables, produzca un resultado positivo, ya que su MO>0.

Sin embargo, esperar por sí solo no es suficiente.Es difícil ganar dinero si el sistema da muy pocas señales comerciales. En este caso, su rentabilidad será comparable a los intereses bancarios. Supongamos que cada operación produzca en promedio sólo 0,5 dólares, pero ¿qué pasa si el sistema implica 1000 operaciones por año? Esta será una cantidad muy significativa en un tiempo relativamente corto. De esto se deduce lógicamente que otra característica distintiva de un buen sistema comercial puede considerarse un corto período de mantenimiento de posiciones.

Si quieres profundizar en las matemáticasaleatoriedad, para saber qué es una expectativa matemática condicional, un intervalo de confianza y otras herramientas interesantes, le recomendamos que lea el libro "Estadísticas para un comerciante" (autor S. Bulashev). Quién sabe, tal vez el caos de los movimientos monetarios después de leer el libro te parezca simplemente la forma más elevada de orden...