Најбољи показатељ тренда. Шта је показатељ преокрета тренда?

Око 80% Форек трговаца трпи губитке,које су узроковане грешкама које су правили приликом доношења одлука. Недостатак алата финансијске анализе или знања неопходних за тумачење њених резултата утиче на рационалност њиховог деловања. Штавише, велики број алата за техничку анализу девизног тржишта може збунити инвеститора почетника.

Алати за техничку анализу

Разумевање динамике тржишта ће помоћи ефикасномалати за анализу података међу којима се истичу индикатори промене тренда. Њихова сврха је да одразе тренд у динамици девизних курсева на тржишту валута. Индикатор тренда може указати на његов правац (горе, силазни и бочни), снагу и преокрет. Разликују се следећи индекси:

• индикатор тренда;
• тренутак или стопа промене стопе из претходног периода у стопу текућег;
• волатилност или волатилност девизног курса;
• обим трговања;
• подршка и отпор.

Индекси тренда

Најбољи индикатори тренда су следећи:

• покретни просеци (МА), једноставни СМА, експоненцијални ЕМА и пондерисани ВМА;
• конвергенција-дивергенција покретног просека МАЦД (МА конвергенција / дивергенција)
• ТРИКС (енглески трипле ЕМА, трипле ЕМА);
• усмерено кретање (ДКС);
• средњи ДКС (АДКС);
• индикатор линије тренда;
• робни канал (ЦЦИ);
• параболични САР (стоп & уназад);
• СМИ (индекс паметног новца);
• вортек (Вортек индикатор, ВИ);
• Ицхимоку индикатор тренда.

Индекси тренда помажу у трговању својимсмер, задржавајући дуге позиције у узлазном тренду и кратке за опадајући тренд. Недостатак ових индикатора је заостајање у тренутку преокрета тржишног тренда.

Индекси обртног момента

Можете избећи кашњење коришћењем индикаторамомент. Они помажу да се успостави преокрет курса у близини доње или горње границе канала хоризонталног тренда, тренутака препродаје и прекомерне куповине. Недостатак индикатора момента је прерано сигнализирање продаје у узлазном тренду и куповине у силазном тренду. То укључује индикаторе:

• стохастички;
• силе (енглески индекс сила, ФИ);
• индекс праве снаге (ТСИ);
• индекс релативне снаге (РСИ);
• лимит (енглески ултимате осцилатор, УОС);
• индекс токова новца (МФИ);
• Вилијамсов процентуални опсег (енг. Виллиамс% Р,% Р).

Постоје и психолошки Форек индекси:договор играча за успон (енг. буллисх цонсенсус), индекс ангажовања (енг. цоммитментс оф традерс, ЦОТ), који процењују општу ситуацију на тржишту, његову тенденцију пада или пораста котација.

Индекси тренда и момента се често не поклапајупрогнозе. На пример, са дугорочним порастом стопе, индикатор правца тренда расте, сигнализирајући куповину. У исто време, осцилатори моментума дају сигнал прекомерне куповине, нудећи продају. Супротна ситуација се примећује током продуженог пада цена, када индикатор правца тренда иде наниже, сигнализирајући продају. Истовремено, индикатори стопе промене цене инсистирају на куповини.

Индикатор снаге тренда

Снага растућег тренда може се проценити по његовом обиму,правац и растојање. Када је стопа затварања већа од претходне, снага тренда је позитивна. И обрнуто. Што се стопа више променила, то је тренд јачи. Индикатор јачине тренда се израчунава множењем разлике између последње и претходне цене затварања са обимом валуте. Дакле, јачање тренда је одређено повећањем цене или обима трговине. Опсег од -100% до 100%.

РСИ индикатор

Израчунати индикатор релативне снаге РСИкао однос покретног просека позитивних промена стопе затварања за период према збиру покретних просека позитивних и негативних промена исте цене, помноженог са 100. Када се вредност индекса приближи 100%, индикатор сигнализира да валута је прекупљена, а до 0% - о њеној препроданости. Екстремум графикона индекса, супротно смеру кретања цене, је индикатор преокрета тренда. Супротно томе, ако графикон цена показује нови максимум на узлазном тренду, а индекс се не мења, онда се очекује преокрет у супротном смеру. Да бисте утврдили промену тренда, можете применити бројке техничке анализе на графикон индикатора. Такође, сигнал преокрета тренда је конвергенција и дивергенција графикона индикатора и цене – цена прати у правцу индекса релативне снаге.

На пример, трговац улази у дугу позицију акоМА50 је изнад МА200, а тродневни РСИ пада испод циља од 20%, сигнализирајући услове препродаје. Насупрот томе, трговац улази у кратку позицију ако је МА50 испод МА200, а РСИ3 расте изнад циљног нивоа од 80%, сигнализирајући да је валута прекупљена.

МАЦД индикатор

МАЦД индикатор тренда је заснован на разлициекспоненцијални покретни просеци мањег и већег периода. Обично се користе покретни просеци од 12 и 26 дана. Укрштања МА се користе за процену промена тренда у различитим временским периодима, а на основу удаљености и релативног положаја оцењује се стабилност узлазног или силазног тренда. Одузимање дугорочног од краткорочног покретног просека даје осцилатор који јасно узима у обзир ове карактеристике. Индикатор је својеврсна анализа два просека.

Постоји хистограм и линеарни МАЦД индикатор.

Хистограм МАЦД индикатор се израчунава помоћу формуле: МАЦД = ЕМА₉ [А], где је А = ЕМА₁₂ [и] - ЕМА₂₆[и], где је и цена.

Постоје 3 врсте сигнала:

• пролазак максималног или минималног МАЦД-а је сигнал, на који треба реаговати када се прими неколико додатних;
• прелазак МАЦД границе је основа за отварање позиције;
• укрштање средње тачке МАЦД такође захтева додатне сигнале.

Сигнали који потврђују сигнале МАЦД-хистограма су индикатори јачине звука. Такође се саветује да се сачека промена курса ка прогнози.

Линеарни МАЦД се састоји од изглађеног и неуглађеног А. Ове линије понављају динамику курса.

Ако 12-дневна линија пређе линију од 26 дана од врха до дна, то сигнализира продају, а одоздо према горе сигнализира куповину.

Вредност која следи минимум или максимум линије од 12 дана је упозорење које захтева потврду у облику укрштања МАЦД линија.

Прелазак линеарног МАЦД-а са границама вредности захтева најмање 2 сигнала потврде.

Индикатор треба користити на графиконима најмање дневно. Може бити значајно одложено.

Параболиц САР

Параболични САР када се крећете приликом променетржишни тренд улази у нови екстрем, мења МА стоп граница у краткорочни (од 50 до 5 дана), а стоп и стопе преокрета конвергирају са трендом. Индикатор понавља тренд до пресека нивоа САР са затварањем тренутне позиције и отварањем супротне.

Почетна стопа је једнака претходној минималној (максималној) стопи. САР се тада израчунава као: САР_{н + 1} = САРп + АФ (М - САР_н), где:

• САР_{н + 1} Да ли је стоп цена отворене позиције,
• САР_н Да ли је САР за претходни период,
• АФ - убрзање, које се повећава од 0,02 до 0,02 када курс достигне вредност М.
• М - нова максимална (минимална) стопа.

Параболички систем се користи како за одређивање тренутка затварања позиције тако и за отварање позиција.

Индикатор канала робе

Индикатор робног канала је индикатор замаха цене и израчунава се као количник разлике између цене и њеног покретног просека од апсолутног одступања цене, помножен фактором конверзије.

- ЦЦИ = (П_н - СМА (П_н)) / 0,015Д, где је:

• П._н - типична цена;
• СМА (П_н) - покретни просек типичне цене;
• Д је просек апсолутне разлике између просечне стопе и њеног СМА.

ЦЦИ вредности су у опсегу +/- 100. Истовремено, вишак од 100 указује на то да је валута прекупљена, а -100 на то да је препродата, а ово је показатељ преокрета тренда.

Опште је прихваћено да прелазак преко 100 нијеје насумичан и ствара прилику за договор. Требало би да купујете када ЦЦИ пређе 100, и да продајете када индекс падне испод 100. Препоручује се отварање кратке позиције када је ЦЦИ индекс мањи од -100 и затварање - изнад -100.

МА индикатори

Покретни просеци су једноставни, пондерисани и експоненцијални.

Једноставна МА одговара аритметичкој средини стопе за период.

Ово је најједноставнији и најпопуларнији индикатор.показујући тренд. На пример, 200-дневни СМА деценијама је остао популаран и ефикасан алат за анализу Форек цитата. Израчунава се тако што се зброје закључне стопе за период од последњих 200 дана и подели број дана. Аналитичари су поједноставили прорачун тако што су сабрали стопе затварања од 40 недеља и поделили резултат са 40.

Да бисте израчунали следећу МА вредност, одузмите вредност стопе затварања од пре 40 недеља, додајте последњу стопу затварања и поделите са 40.

Пресек МА линија различите фреквенције омогућава израчунавање тренутка преокрета тренда. На пример, тачка пресека СМА9 и СМА14 сигнализира промену тренда.

Недостатак ове методе је константно кашњење сигнала, а предност је једноставност и могућност коришћења САМ линија као водова отпора и подршке.

ВМА индекс

Пондерисани покретни просеци дају свакој стопи периода тежину која се смањује са растојањем од текућег дана:

- ВМА = 2∑ (н-и) П_т-и / (н (н + 1)), где је:

• П._т-и - вредност курса у овом тренутку, уклоњена за и интервале од тренутног;
• н је број интервала.

Верује се да је давање веће тежине каснијим курсевима информативније од СМА. За дуге периоде се користи СМА, а за кратко (не више од сат времена) - ВМА или ЕМА.

ЕМА индекс

Експоненцијални просек се такође израчунава тако што се курсевима додељују тежине узимајући у обзир све курсеве из претходног периода:

- ЕМА_т = ЕМА_т-1 + (К [Пт - ЕМА_т-1 ] ), где:

• К = 2 / (н + 1), где је н период просека.

Ово изглађује криву покретног просека у односу на стопе.

МА реагује на 1 промену курса два пута - кадапријем и располагање вредношћу. ЕМА реагује једном када се прима курс, што чини индикатор пожељнијим. ЕМА вам такође омогућава отварање позиција на време.

Када анализирате, требало би да пронађете пресеке просекаи графикон курса, пронађите поене након највишег или најнижег нивоа просека, максималног одступања МА и цене. И такође пратите правац МА индикатора, који указује на правац тренда.

Стохастички осцилатор

Стохастички осцилатор је индикатор стопе промене цене. Израчунато односом разлике између тренутне цене затварања П_т а минимална цена Л_н током периода н на разлику између максимума Х_н а минимална цена периода Л_нпомножено са 100%:

-% К = 100 (П_т-Л_н) / (Х_н-Л_н).

Тродневни покретни просек последње три% К вредности се израчунава на следећи начин:

-% Д = 100 ((К₁+ К₂+ К₃) / 3).

Поред једноставног просека, могу се користити и експоненцијални и пондерисани просек.

Индикатор приликом одбацивања старих података моженагло мењати, што доводи до нестабилности и лажних сигнала. Стога, ако је потребан тачан индикатор тренда, онда овај осцилатор није најбољи избор.

Када се% К и стопа разилазе, очекује се преокреттренд. Ако стопа достигне још један максимум без% К максимума, онда се може очекивати да ће опадајући тренд заменити узлазни тренд. И обрнуто, ако стопа достигне минимум, а% К не, онда је потребно очекивати преокрет тренда стопе навише.

Сигнал за куповину је% К који расте изнад% Д,а на продају – пада% К испод% Д. Према програмеру, сигнал је поузданији ако је% Д већ преокренуо у правцу новог тренда пре него што је прешао% К. Најпоузданији су сигнали за куповину у области од 10-15% и сигнали за продају у области од 85-90%.

Индикатор преокрета тренда без поновног цртања

Користе се алгоритми за израчунавање индикатораИсторијски подаци. Свака нова цена уклања прву цену обрачунског периода. Чак и најбољи индикатори тренда, прерачунавајући вредности из нове историје, могу променити своје претходне вредности. Таква промена вредности када стигну нови подаци назива се прецртавање индикатора.

Овај ефекат се примећује у већини Форек индекса, стога, да би се смањио утицај таквих промена, потребан је индикатор преокрета тренда без поновног цртања.

Одсуство поновног цртања увек треба проверитинезависно због чињенице да је израз „без прецртавања“ стекао популарност и да га без довољно разлога користе програмери бесплатних и плаћених индикатора за оглашавање својих производа.

Постоје два начина да проверите одсуство поновног цртања:

• праћење индикатора на малом временском оквиру;
• користите на временским оквирима М30 и више да бисте убрзали процедуру софтвера за тестирање трговачке платформе, што може убрзати време праћења индикатора.

Индикатор преокрета тренда без поновног цртања -занимљив и профитабилан алат за техничку анализу, али морате имати на уму да прецртавање није увек недостатак. То постаје последица промене ситуације на тржишту, а „изгубљени“ сигнал може бити лажан.

Вилијамсови фрактали су пример дапрецртавање може бити од помоћи. Када се индикатор појави, требало би да сачекате његову потврду: ако фрактал укључује 5 свећа, онда се препоручује да отворите посао ако није поново нацртан током следеће две свеће. Индикатор тренда без поновног цртања ће лишити трговца таквог алата, или ће, усађујући му лажни осећај поузданости, довести до губитака.