Тржиште без рецепта јеодговоран сегмент активности банака, посебно на макроекономском нивоу. Баш као и тржиште готовине, то је сложена мултифакторска структура у оквиру које су ризици од несолвентности прилично високи. Приликом моделирања и проучавања корелације постојећих задатих вредности са номиналном вредношћу активе банака у међународној пракси, приликом процене вероватноће неиспуњавања обавеза, широко се користи метода момената портфеља имовине која је позната као приступ вредности и вредности имовине. Поред тога, може се применити и приступ највеће вероватноће.
Тржиште које се продаје без рецепта и његове карактеристике сугеришу да су за утврђивање годишње вероватноће неизвршења обавеза потребне следеће информације:
1. број оперативних комерцијалних банака на почетку сваке календарске године за тражени период;
2Број комерцијалних банака које карактерише чињеница неизвршења обавеза, наиме накнадна ликвидација на основу одлуке виших власти да ликвидирају пословну банку, да суспендују или одузму лиценцу у вези са накнадном ликвидацијом, као и подношење изјаве о потраживање на суду ради проглашења банке банкротом.
Израчун задате стопе комерцијалних банака у временском периоду т једнак је броју задатих вредности подељених са максималним бројем задатих вредности и одређује се формулом:
(До {Дт-1)) / 2 _ Урадити (До-л) П (Нот (Нт-1)) / 2 "Нот (Нт-1) П. 106Л,
Где:п2ав је годишња вероватноћа неизвршења обавеза за било коју дату комерцијалну банку у систему. Истовремено уклањамо утицај унутрашњих и спољних фактора функционисања комерцијалних банака система и узимамо у обзир само утицај фактора који одражава број банака које карактерише чињеница неизвршења обавеза; Дт је број системских елемената којима је додељен подразумевани статус за изабрани временски период т; Нт је број функционалних банака за изабрани временски период т; т - временски интервал једнак једној календарској години.
Вредности годишње вероватноће неизвршења обавеза треба да будуупоредити са одабраним показатељима макроекономског окружења (шта подразумева тржиште без рецепта или корпорацијско тржиште хартија од вредности) да би се утврдила чињеница да постоји линеарна регресиона веза. Присуство такве зависности послужиће као доказ постављене хипотезе о стварном постојању везе између затварања комерцијалних банака и промена које се дешавају у таквом окружењу, а затим ће се, ослањајући се на конструисане једначине линеарне регресије, такође бити могуће предвидети промене у изабраним макроекономским показатељима, хипотетички мењајући број ликвидираних комерцијалних банака.
Степен повезаности између годишње вероватноћеподразумевано и макроекономско окружење карактерише коефицијент корелације, ако је у опсегу или једнак -1 до +1, онда можемо говорити о линеарној регресионој вези између две серије дискретних података.
Макроекономско окружење државе може битикарактерише бесконачан број показатеља, али тренутно нас занимају само они од њих, чију линеарну регресиону зависност од годишње вероватноће неизвршења можемо доказати за чистоћу експеримента. Треба напоменути да већина економских показатеља може имати корелацију са годишњом вероватноћом неиспуњења обавеза, али ванберзанско тржиште је дизајнирано на такав начин да такав однос не функционише, па његово присуство може бити субјективно.
Ова анализа сугерише да је измеђуПрема показатељима као што су годишња вероватноћа неизвршења обавеза и макроекономско окружење, постоји јасна узрочно-последична веза. Дакле, затварање комерцијалних банака повезано је са смањењем девизних ресурса које додељују кредитне институције других земаља, што негативно утиче на инвестициону позицију и доводи до повећања износа нето домаћег кредита државних органа.
