Około 80% traderów Forex ponosi straty,które są spowodowane błędami, jakie popełnili przy podejmowaniu decyzji. Brak narzędzi analizy finansowej lub wiedzy niezbędnej do interpretacji jej wyników wpływa na racjonalność ich działań. Ponadto szeroki wachlarz narzędzi do analizy technicznej rynku walutowego może być mylący dla początkującego inwestora.
Narzędzia analizy technicznej
Zrozumienie dynamiki rynku pomoże skutecznienarzędzia do analizy danych, wśród których wyróżniają się wskaźniki zmiany trendów. Ich celem jest odzwierciedlenie trendu w dynamice rynku walutowego. Wskaźnik trendu może wskazywać jego kierunek (w górę, w dół i na boki), siłę i odwrócenie. Wyróżnia się następujące wskaźniki:
- wskaźnik trendu;
- moment lub tempo zmiany kursu z poprzedniego okresu w stosunku do kursu bieżącego;
- zmienność lub zmienność kursu walutowego;
- wolumen obrotu;
- wsparcie i opór.
Indeksy trendów
Najlepsze wskaźniki trendu to:
- średnie kroczące (MA), prosta SMA, wykładnicza EMA i ważona WMA;
- konwergencja-dywergencja średniej ruchomej MACD (konwergencja / dywergencja MA)
- TRIX (potrójna EMA, potrójna EMA);
- ruch kierunkowy (DX);
- średni DX (ADX);
- wskaźnik linii trendu;
- kanał towarowy (CCI);
- paraboliczny SAR (stop & reverse);
- SMI (indeks inteligentnego pieniądza);
- wir (wskaźnik Vortex, VI);
- Wskaźnik trendu Ichimoku.
Trendy indeksów pomagają handlować jegokierunku, utrzymując długie pozycje w trendzie wzrostowym i krótkie dla trendu spadkowego. Wadą tych wskaźników jest opóźnienie w momencie odwrócenia trendu rynkowego.
Wskaźniki momentu obrotowego
Możesz uniknąć opóźnień, używając wskaźnikówza chwilę. Pomagają ustalić odwrócenie kursu w pobliżu dolnej lub górnej granicy kanału trendu poziomego, momenty wyprzedania i wykupienia. Wadą wskaźników momentu jest przedwczesna sygnalizacja sprzedaży w trendzie wzrostowym i kupna w trendzie spadkowym. Należą do nich wskaźniki:
- stochastyczny;
- siły (angielski indeks siły, FI);
- rzeczywisty wskaźnik wytrzymałości (TSI);
- względny wskaźnik siły (RSI);
- limit (angielski ostateczny oscylator, UOS);
- indeks przepływów pieniężnych (MIF);
- Zakres procentowy Williamsa (ang. Williams% R,% R).
Istnieją również psychologiczne indeksy Forex:zgoda graczy na wzrost (ang. bullish consensus), indeks zaangażowania (ang. zobowiązania traderów, COT), który ocenia ogólną sytuację na rynku, jego tendencję do spadków lub wzrostów notowań.
Indeksy trendów i momentów często nie pokrywają sięprognozy. Na przykład przy długoterminowym wzroście kursu wskaźnik kierunku trendu rośnie, sygnalizując kupno. Jednocześnie oscylatory pędu dają sygnał wykupienia, oferując do sprzedaży. Odwrotna sytuacja występuje podczas długotrwałego spadku cen, gdy wskaźnik kierunku trendu spada, sygnalizując sprzedaż. Jednocześnie wskaźniki tempa zmiany cen nalegają na kupowanie.
Wskaźnik siły trendu
Siłę trendu wzrostowego można oszacować na podstawie jego wielkości,kierunek i odległość. Kiedy kurs zamknięcia jest wyższy niż poprzedni, siła trendu jest pozytywna. I wzajemnie. Im bardziej kurs się zmienił, tym silniejszy trend. Wskaźnik siły trendu jest obliczany poprzez pomnożenie różnicy między ostatnią i poprzednią ceną zamknięcia przez wolumen waluty. Zatem o wzmocnieniu trendu decyduje wzrost ceny lub wolumenu transakcji. W zakresie od -100% do 100%.
Wskaźnik RSI
Obliczony wskaźnik siły względnej RSIjako stosunek średniej ruchomej dodatnich zmian kursu zamknięcia w okresie do sumy średnich kroczących dodatnich i ujemnych zmian tej samej ceny pomnożonej przez 100. Gdy wartość indeksu zbliża się do 100%, wskaźnik sygnalizuje, że waluta jest wykupiona, a do 0% - o jej wyprzedaniu. Ekstremum wykresu indeksu, przeciwne do kierunku ruchu cen, jest wskaźnikiem odwrócenia trendu. I odwrotnie, jeśli wykres cenowy pokazuje nowe maksimum na trendzie wzrostowym, a indeks się nie zmienia, to spodziewane jest odwrócenie kierunku w przeciwnym kierunku. Dane z analizy technicznej można zastosować do wykresu wskaźników w celu określenia zmiany trendu. Sygnałem odwrócenia trendu jest również zbieżność i rozbieżność wykresu wskaźnikowego i ceny - cena podąża w kierunku wskaźnika siły względnej.
Na przykład trader wchodzi w długą pozycję, jeśliMA50 jest powyżej MA200, a 3-dniowy RSI spada poniżej celu 20%, sygnalizując warunki wyprzedaży. I odwrotnie, trader wchodzi na krótką pozycję, jeśli MA50 jest poniżej MA200, a RSI3 wzrasta powyżej docelowego poziomu 80%, sygnalizując, że waluta jest wykupiona.
Wskaźnik MACD
Wskaźnik trendu MACD opiera się na różnicywykładnicze średnie kroczące z mniejszego i dłuższego okresu. Zwykle stosuje się średnie kroczące z 12 i 26 dni. Skrzyżowania MA służą do oceny zmian trendów w różnych okresach czasu, a na podstawie odległości i pozycji względnej ocenia się stabilność trendu wzrostowego lub spadkowego. Odejmowanie wartości długoterminowej od krótkoterminowej średniej ruchomej daje oscylator, który wyraźnie uwzględnia te cechy. Wskaźnik jest rodzajem analizy dwóch średnich.
Jest histogram i liniowy wskaźnik MACD.
Histogram Wskaźnik MACD oblicza się według wzoru: MACD = ЕМА9 [A], gdzie A = EMA12 [i] - ЕМА26[i], gdzie i jest ceną.
Istnieją 3 rodzaje sygnałów:
- przejście maksymalnego lub minimalnego MACD jest sygnałem, na który należy odpowiedzieć po otrzymaniu kilku dodatkowych;
- przekroczenie granicy MACD jest podstawą do otwarcia pozycji;
- crossover punktu środkowego MACD również wymaga dodatkowych sygnałów.
Sygnały potwierdzające sygnały z histogramów MACD to wskaźniki głośności. Warto też poczekać na zmianę kursu w kierunku prognozy.
Liniowy MACD składa się z wygładzonego i nie wygładzonego A. Linie te powtarzają dynamikę szybkości.
Jeśli 12-dniowa linia przecina 26-dniową linię od góry do dołu, sygnalizuje sprzedaż, a od dołu do góry sygnalizuje kupno.
Wartość następująca po minimum lub maksimum 12-dniowej linii jest ostrzeżeniem, które wymaga potwierdzenia w postaci skrzyżowania linii MACD.
Przekroczenie liniowego MACD z granicami wartości wymaga co najmniej 2 sygnałów potwierdzających.
Wskaźnik powinien być używany na wykresach przynajmniej raz dziennie. Może być znacznie opóźniony.
Parabolic SAR
Paraboliczny SAR podczas zmiany kierunkutrend rynkowy wchodzi w nowe ekstremum, zmienia MA granic stopu na krótkoterminowy (od 50 do 5 dni), a kurs stop i odwrócenia zbiega się z trendem. Wskaźnik powtarza trend do momentu przecięcia się poziomu SAR z zamknięciem aktualnej pozycji i otwarciem pozycji przeciwnej.
Stawka początkowa jest równa poprzedniej stawce minimalnej (maksymalnej). SAR jest następnie obliczany jako: SARn + 1 = SARp + AF (M - SARn), gdzie:
- SARn + 1 Jest ceną stop otwartej pozycji,
- SARn Czy SAR z poprzedniego okresu,
- AF - przyspieszenie, wzrastające od 0,02 do 0,02, gdy kurs osiągnie wartość M.
- M - nowa stawka maksymalna (minimalna).
System paraboliczny służy zarówno do określenia momentu zamknięcia pozycji, jak i do otwarcia pozycji.
Wskaźnik kanału towarowego
Wskaźnik kanału towarowego jest wskaźnikiem dynamiki cen i jest obliczany jako iloraz różnicy między ceną a jej średnią ruchomą z bezwzględnego odchylenia ceny, pomnożony przez współczynnik konwersji.
- CCI = (Pn - SMA (strn)) / 0,015D, gdzie:
- P.n - cena typowa;
- SMA (strn) - średnia ruchoma typowej ceny;
- D jest średnią bezwzględnej różnicy między średnią stawką a jej SMA.
Wartości CCI mieszczą się w zakresie +/- 100. Jednocześnie przekroczenie 100 oznacza, że waluta jest wykupiona, a -100 oznacza, że jest wyprzedana, co jest wskaźnikiem odwrócenia trendu.
Powszechnie przyjmuje się, że przekroczenie 100 nie jestjest losowy i stwarza okazję do zawarcia umowy. Należy kupować, gdy CCI przekroczy 100 i sprzedawać, gdy indeks spadnie poniżej 100. Zaleca się otwieranie krótkiej pozycji, gdy indeks CCI jest niższy niż -100 i zamykanie - powyżej -100.
Wskaźniki MA
Średnie kroczące są proste, ważone i wykładnicze.
Proste MA odpowiada średniej arytmetycznej kursu za okres.
To najprostszy i najpopularniejszy wskaźnik.pokazując trend. Na przykład 200-dniowa SMA pozostaje popularnym i skutecznym narzędziem do analizy notowań Forex od dziesięcioleci. Oblicza się go, sumując kursy zamknięcia z ostatnich 200 dni i dzieląc liczbę dni. Analitycy uprościli obliczenia, dodając 40-tygodniowe kursy zamknięcia i dzieląc wynik przez 40.
Aby obliczyć następną wartość MA, odejmij wartość kursu zamknięcia sprzed 40 tygodni, dodaj ostatni kurs zamknięcia i podziel przez 40.
Przecięcie linii MA o różnej częstotliwości pozwala obliczyć moment odwrócenia trendu. Na przykład punkt przecięcia SMA9 i SMA14 sygnalizuje zmianę trendu.
Wadą tej metody jest stałe opóźnienie sygnałów, a jej zaletą jest prostota i możliwość wykorzystania linii SAM jako linii oporowych i nośnych.
Indeks WMA
Ważone średnie kroczące nadają każdemu kursowi okresu wagę, która maleje wraz z odległością od bieżącego dnia:
- WMA = 2∑ (n-i) Pt-i / (n (n + 1)), gdzie:
- P.t-i - wartość kursu w danym momencie, pomniejszona o i odstępy czasu od aktualnego;
- n to liczba przedziałów.
Uważa się, że nadanie późniejszym kursom większej wagi dostarcza więcej informacji niż SMA. Przez długi czas stosuje się SMA, a na krótko (nie dłużej niż godzinę) - WMA lub EMA.
Indeks EMA
Średnia wykładnicza jest również obliczana poprzez przypisanie wag do kursów z uwzględnieniem wszystkich przebiegów z poprzedniego okresu:
- EMAt = EMAt-1 + (K [Pt - EMAt-1 ]), gdzie:
- K = 2 / (n + 1), gdzie n jest okresem średniej.
To wygładza krzywą średniej ruchomej w stosunku do kursów.
MA reaguje na 1 zmianę kursu dwukrotnie - kiedyodbiór i zbycie wartości. EMA reaguje raz po otrzymaniu stawki, co sprawia, że wskaźnik jest bardziej korzystny. EMA umożliwia również terminowe otwieranie pozycji.
Analizując, powinieneś znaleźć przecięcia średnieji wykres kursu, znajdź punkty po maksimum lub minimum średniej, maksymalnej rozbieżności MA i ceny. A także podążaj za kierunkiem wskaźnika MA, który wskazuje kierunek trendu.
Oscylator stochastyczny
Oscylator stochastyczny jest wskaźnikiem szybkości zmian cen. Obliczony jako stosunek różnicy między bieżącą ceną zamknięcia P.t i cena minimalna L.n w okresie n do różnicy między maksymalnym H.n i minimalną cenę w okresie L.npomnożone przez 100%:
-% K = 100 (Pt-Ln) / (H.n-Ln)
Trzydniową średnią ruchomą ostatnich trzech wartości% K oblicza się w następujący sposób:
-% D = 100 ((K1+ K.2+ K.3) / 3).
Oprócz prostej średniej można zastosować zarówno średnią wykładniczą, jak i średnią ważoną.
Wskaźnik odrzucenia starych danych możezmieniają się nagle, co prowadzi do niestabilności i fałszywych sygnałów. Dlatego jeśli wymagany jest dokładny wskaźnik trendu, ten oscylator nie jest najlepszym wyborem.
Gdy% K odbiega od kursu, spodziewane jest odwrócenietendencja. Jeśli kurs osiągnie kolejne maksimum bez maksimum% K, można oczekiwać, że trend spadkowy zastąpi trend wzrostowy. I odwrotnie, jeśli kurs osiągnie minimum, a% K nie, to należy spodziewać się odwrócenia trendu wzrostowego.
Sygnał kupna to% K rosnący powyżej% D,a na sprzedaż - spadek% K poniżej% D. Zdaniem twórcy sygnał jest bardziej wiarygodny, jeśli% D odwrócił się już w kierunku nowego trendu przed przekroczeniem% K. Najbardziej wiarygodne są sygnały kupna z obszaru 10-15% i sygnały sprzedaży z obszaru 85-90%.
Wskaźnik odwrócenia trendu bez przerysowywania
Wykorzystanie algorytmów obliczania wskaźnikówdane historyczne. Każda nowa cena usuwa pierwszą cenę z okresu rozliczeniowego. Nawet najlepsze wskaźniki trendu, przeliczające wartości zgodnie z nową historią, mogą zmienić swoje poprzednie wartości. Taka zmiana wartości, gdy pojawiają się nowe dane, nazywana jest przerysowaniem wskaźnika.
Efekt ten jest obserwowany w większości indeksów Forex, dlatego aby zmniejszyć wpływ takich zmian, potrzebny jest wskaźnik odwrócenia trendu bez przerysowywania.
Zawsze należy sprawdzić brak przerysowaniasamodzielnie, ze względu na to, że wyrażenie „bez przerysowywania” zyskało popularność i jest używane bez wystarczającego powodu przez twórców bezpłatnych i płatnych wskaźników do reklamowania ich produktów.
Istnieją dwa sposoby sprawdzenia braku przerysowania:
- monitorowanie wskaźnika w krótkich ramach czasowych;
- używaj w ramach czasowych M30 i wyższych, aby przyspieszyć procedurę oprogramowania do testowania platformy transakcyjnej, co może przyspieszyć czas śledzenia wskaźnika.
Wskaźnik odwrócenia trendu bez przerysowywania -ciekawe i opłacalne narzędzie do analizy technicznej, ale trzeba pamiętać, że przerysowywanie nie zawsze jest wadą. Staje się konsekwencją zmiany sytuacji rynkowej, a „utracony” sygnał może być fałszywy.
Przykładem są fraktale Williamsaprzerysowanie może być pomocne. Gdy pojawi się wskaźnik, należy poczekać na jego potwierdzenie: jeśli fraktal zawiera 5 świec, to zaleca się otwarcie transakcji, jeśli nie została ona przerysowana podczas następnych dwóch świec. A wskaźnik trendu bez przerysowywania pozbawi tradera takiego narzędzia lub zaszczepiając w nim fałszywe poczucie wiarygodności, doprowadzi do strat.
