Czym jest metoda Monte Carlo?

Metoda Monte-Carlo jest powszechnie rozumiana jako jedna z metod modelowania statystycznego, która z kolei opierała się na koncepcji czarnej skrzynki.

Metoda Monte Carlo jest stosowana w przypadkachkiedy użycie analitycznego modelu zjawiska wydaje się trudne lub całkowicie niemożliwe (na przykład przy rozwiązywaniu problemów z teorii kolejkowania, badań operacji, sprowadzonych do badania procesów losowych itp.).

Rozważmy bardziej szczegółowo metodę Monte Carlo w ekonomii.

Zastosowanie tej metody statystycznejSymulacje można zilustrować przykładem z zakresu teorii kolejkowania. Załóżmy więc, że chcesz dowiedzieć się, jak długo i jak często trzeba czekać na klientów w kolejce przy określonej (początkowo zdefiniowanej) przepustowości określonego sklepu. Obliczenia te, w pierwszej kolejności, są niezbędne do podjęcia decyzji o rozszerzeniu sklepu. Jak wiadomo, podejście kupujących, z reguły, jest losowe lub nieokreślone, dlatego rozkład tak zwanego czasu podejścia, to znaczy przedziału między każdymi dwoma kolejnymi przyjazdami nabywców, można niezależnie ustalić na podstawie dostępnych informacji. Z drugiej strony czas obsługi każdego klienta jest również losowy, dlatego można również wykryć jego dystrybucję. Mamy więc dwa procesy stochastyczne, których bezpośrednia interakcja tworzy kolejkę.

Jak pokazuje praktyka, używanie w rzeczywistościżycie metodą Monte Carlo, możesz losowo iterować wszystkie możliwości, zachowując te same charakterystyki dystrybucji. Rezultatem będzie sztuczne odtworzenie całego obrazu tego procesu. Następnie, powtarzając ponownie ten obraz, zmieniając za każdym razem warunki, można uzyskać dane statystyczne, jakby były zbierane w czasie rzeczywistym.

W ten sam sposób możesz ponownie kilka razyodtworzyć sztuczny obraz pracy niemal każdego sklepu, stosując w praktyce metodę Monte-Carlo. Symulacja w tym przypadku powtórzy prawdziwe dane. Okazuje się ponownie, że dwa z powyższych procesów stochastycznych. Ich alternatywna interakcja w wyniku końcowym ponownie da „kolejkę” z praktycznie tymi samymi wskaźnikami, co w prawdziwym życiu.

Dlatego metoda Monte Carlo w nauce składa sięw sztucznym modelowaniu przez wielokrotne powtórzenia w przypadkowych implementacjach. Należy zauważyć, że tak zwane pojedyncze implementacje są inaczej nazywane testami statystycznymi.

Aby zrozumieć, o co chodzilosowy mechanizm wyboru, powinieneś po prostu użyć najzwyklejszych kości. Jednak w praktyce używane są tabele liczb losowych. Ponadto obecnie szczególnie popularne są specjalne programy dla komputerów, które wśród specjalistów nazywane są generatorami liczb losowych. W rzeczywistości metoda Monte Carlo jest dość prosta, skuteczna i wygodna, co powoduje jej szerokie zastosowanie zarówno w gospodarce, jak i innych naukach ścisłych.