Wat is de Monte Carlo-methode?

De Monte Carlo-methode wordt gewoonlijk gezien als een van de methoden van statistische modellering, die op zijn beurt was gebaseerd op het "zwarte doos" -concept.

De Monte Carlo-methode wordt gebruikt in gevallen waarinwanneer het gebruik van een analytisch model van het fenomeen moeilijk of volkomen onmogelijk lijkt (bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen van de theorie van wachtrijen, het onderzoeken van operaties, gereduceerd tot de studie van willekeurige processen, enz.).

Laten we de Monte Carlo-methode in de economie nader bekijken.

Toepassing van deze statistische methodemodellering kan worden geïllustreerd met een voorbeeld uit de wachtrijtheorie. Stel dat u wilt weten hoe lang en hoe vaak klanten in een rij moeten wachten op een bepaalde (initieel gespecificeerde) bandbreedte van een winkel. Deze berekeningen zijn vooral nodig om te beslissen of de winkel al dan niet uitgebreid moet worden. Zoals u weet, is de benadering van kopers in de regel willekeurig of onbepaald, daarom kan de verdeling van de zogenaamde aanlooptijd, dat wil zeggen het interval tussen elke twee opeenvolgende aankomsten van kopers, onafhankelijk worden ingesteld op basis van de beschikbare informatie. Aan de andere kant is de servicetijd van elke klant ook willekeurig, daarom kan de verdeling ook worden gevonden. We hebben dus twee stochastische processen, waarvan de directe interactie een wachtrij creëert.

Zoals de praktijk laat zien, in het echt gebruikenlife, de Monte Carlo-methode, kunt u alle mogelijkheden vele malen willekeurig herhalen, terwijl u dezelfde distributiekarakteristieken behoudt. Het resultaat is dat het mogelijk is om het hele plaatje van dit proces kunstmatig te herscheppen. Door deze afbeelding vervolgens opnieuw te herhalen, kunt u elke keer dat de omstandigheden worden gewijzigd, statistieken opvragen alsof ze in realtime zijn verzameld.

Op dezelfde manier kunt u het opnieuw meerdere keren doenom een ​​kunstmatig beeld te creëren van het werk van bijna elke winkel, door de Monte Carlo-methode in de praktijk toe te passen. Simulatiemodellering zal in dit geval echte gegevens herhalen. Nogmaals, de twee hierboven beschreven stochastische processen zullen blijken. Hun afwisselende interactie in het eindresultaat zal weer een "wachtrij" opleveren met praktisch dezelfde indicatoren als in het echte leven.

Daarom is de Monte Carlo-methode in de wetenschapin kunstmatige modellering door meerdere herhalingen in willekeurige implementaties. Het is belangrijk op te merken dat zogenaamde enkele realisaties ook wel statistische tests worden genoemd.

Begrijpen wat er met zichzelf wordt bedoeldwillekeurig selectiemechanisme, u moet gewoon de meest voorkomende dobbelstenen gebruiken. In de praktijk worden echter in de regel tabellen met willekeurige getallen gebruikt. Bovendien zijn momenteel speciale programma's voor computers bijzonder populair, die onder specialisten random number generators worden genoemd. In feite is de Monte Carlo-methode vrij eenvoudig, effectief en handig, wat het wijdverbreide gebruik ervan bepaalt, zowel in de economie als in andere exacte wetenschappen.