De over-the-counter-markt iseen verantwoordelijk segment van de activiteiten van banken, vooral op macro-economisch niveau. Net als de cashmarkt is het een complexe multifactoriële structuur, waarbinnen de risico's op insolventie vrij hoog zijn. Bij het modelleren en bestuderen van de correlaties van bestaande wanbetalingen met de nominale waarde van de activa van banken in de internationale praktijk, wordt bij het beoordelen van de kans op wanbetaling veel gebruikt gemaakt van de methode van momenten van de activaportefeuille, die bekend staat als de asset-value benadering. Daarnaast kan ook de maximale kansbenadering worden toegepast.
De over-the-counter-markt en zijn kenmerken suggereren dat de volgende informatie nodig is om de jaarlijkse kans op wanbetaling te bepalen:
1. Het aantal operationele commerciële banken vanaf het begin van elk kalenderjaar voor de vereiste periode;
2. Het aantal commerciële banken, dat wordt gekenmerkt door het feit van wanbetaling, namelijk latere liquidatie op basis van een besluit van hogere autoriteiten om een commerciële bank te liquideren, een vergunning op te schorten of in te trekken in verband met een daaropvolgende liquidatie, evenals het indienen van een vordering bij de rechtbank om de bank failliet te verklaren.
De berekening van het wanbetalingspercentage van commerciële banken in de periode t is gelijk aan het aantal wanbetalingen gedeeld door het maximale aantal wanbetalingen, en wordt bepaald door de formule:
(Do {Dt-1)) / 2 _ Do (Do-l) P (Not (Nt-1)) / 2 "Niet (Nt-1) P. 106L,
Waar: p2av is de jaarlijkse kans op wanbetaling voor een bepaalde commerciële bank in het systeem. Tegelijkertijd elimineren we de invloed van interne en externe factoren op het functioneren van de commerciële banken van het systeem en houden we alleen rekening met de invloed van de factor die het aantal banken weerspiegelt dat wordt gekenmerkt door het feit van wanbetaling; Dt is het aantal systeemelementen waaraan de standaardstatus is toegewezen voor de geselecteerde periode t; Nt is het aantal functionerende banken voor de geselecteerde tijdsperiode t; t - tijdsinterval gelijk aan één kalenderjaar.
De waarden van de jaarlijkse kans op wanbetaling zouden moeten zijnvergelijk met de geselecteerde indicatoren van de macro-economische omgeving (wat de OTC-markt of de zakelijke effectenmarkt inhoudt) om het feit vast te stellen van de aanwezigheid van een lineaire regressierelatie. De aanwezigheid van een dergelijke afhankelijkheid zal dienen als bewijs van de hypothese die naar voren wordt gebracht over het werkelijke bestaan van een verband tussen de sluiting van commerciële banken en veranderingen die plaatsvinden in een dergelijke omgeving, en vervolgens, op basis van de geconstrueerde lineaire regressievergelijkingen, zal het ook mogelijk zijn om veranderingen in de geselecteerde macro-economische indicatoren te voorspellen, waardoor het aantal geliquideerde commerciële banken hypothetisch verandert.
De mate van relatie tussen jaarlijkse kansstandaard en de macro-economische omgeving wordt gekenmerkt door de correlatiecoëfficiënt, als deze in het bereik ligt of gelijk is aan -1 tot +1, dan kunnen we spreken van een lineaire regressierelatie tussen twee reeksen discrete gegevens.
De macro-economische omgeving van de staat kan zijnwordt gekenmerkt door een oneindig aantal indicatoren, maar op dit moment zijn we alleen geïnteresseerd in die van hen, waarvan we de lineaire regressieafhankelijkheid van de jaarlijkse kans op wanbetaling kunnen aantonen voor de zuiverheid van het experiment. Opgemerkt moet worden dat de meeste economische indicatoren mogelijk een correlatie hebben met de jaarlijkse kans op wanbetaling, maar de OTC-markt is zo ontworpen dat een dergelijke relatie niet functioneel is, en daarom kan de aanwezigheid ervan subjectief zijn.
Deze analyse suggereert dat tussenDoor zo'n indicator als de jaarlijkse kans op wanbetaling en de macro-economische omgeving is er een duidelijk oorzakelijk verband. De sluiting van commerciële banken gaat dus gepaard met een vermindering van de deviezenmiddelen die zijn toegewezen door kredietinstellingen van andere landen, wat een negatieve invloed heeft op de investeringspositie en leidt tot een toename van het netto binnenlands kredietbedrag van overheidsinstanties.
