كما يعلم الجميع ، يمثل التقلبهو مستوى تقلب الأسعار. من أجل تحديد المخاطر المحتملة ، تحتاج إلى معرفة كل ما يرتبط بهذا المؤشر. من خلال التحكم في مستوى التقلب ، يمكنك أن ترى كيف تبدأ قيمة عملة معينة في التغير بشكل كبير في فترة زمنية معينة. هذا يعني أن مستواها مرتفع. إذا لم يتغير السعر كثيرًا ، ولكن لوحظت تقلبات صغيرة فقط ، فهذا يشير إلى انخفاض التقلب. كيف تقيس مستواه بشكل صحيح؟
لهذا الغرض ، خاصةالرسوم البيانية أو المذبذبات. بمساعدتهم ، يمكنك تتبع تقلبات السوق في فترات زمنية مختلفة: لأسابيع وشهور ، ولساعات وحتى دقائق. على سبيل المثال ، يستخدم المتداولون بنشاط أداة مثل ATR. ما هذا وكيف يعمل؟
ما هو ATR ولماذا؟
متوسط المدى الحقيقي ، أو ATR ، كانتم تطويره بواسطة Welles Wilder خصيصًا لتحديد تقلب تغيرات الأسعار. منذ البداية ، تم استخدامه في سوق السلع ، حيث تكون هذه الخاصية أكثر شيوعًا ، ولكنها الآن تستخدم على نطاق واسع بين تجار الصرف الأجنبي. ومع ذلك ، نادرًا ما يستخدم في الفوركس للتمييز بين الاتجاه المستقبلي لحركة السعر. غالبًا ما تكون هناك حاجة فقط للحصول على فكرة عن التقلبات الأخيرة من أجل إعداد خطة تداول مستقبلية. يعتبر تعيين نقاط الدخول ونقاط التوقف عند مستويات مربحة لمنع عمليات الخروج أو الانعكاسات ميزة لهذا المؤشر.
جوهر وفهم متوسط المدى الحقيقي
يصنف مؤشر ATR على أنه "مذبذب"نظرًا لأن المنحنى في نتائج العرض يتأرجح بين المؤشرات المحسوبة بناءً على مستوى تقلب الأسعار للفترة المحددة. إنه ليس مؤشرًا رائدًا لأنه لا يعرض أي شيء متعلق باتجاه السعر. تشير قيم المخطط المرتفعة إلى أن إطارات التوقف يمكن أن تكون أوسع وكذلك نقاط الدخول. هذا يمنع السوق من التحرك ضدك. من خلال قراءة ATR ، يمكن للمتداول أن يعمل بفاعلية باستخدام استراتيجيات تتبع المستويات المتناسبة من حركة السعر.
مؤشر ATR: الصيغة
مؤشر ATR عام ويعمل علىبرنامج التداول Metatrader4 ، وصيغة حساب التسلسل تتضمن الخطوات البسيطة التالية: لكل فترة محددة ، يجب حساب ثلاثة مؤشرات مطلقة:
أ) مرتفع ناقص منخفض.
ب) ارتفاع ناقص إغلاق الفترة السابقة.
ج) إغلاق الفترة السابقة ناقص منخفض.
TrueRange ، أو TR ، هي الأكبر من بين ثلاثةالحسابات أعلاه. مؤشر ATR هو مذبذب يعتمد على متوسط متحرك لفترة زمنية محددة. الإعداد النموذجي لهذا الطول هو "14".
كيف يبدو هذا المذبذب
تقوم برامج الكمبيوتر بتنفيذ الأعمال الحسابية اللازمة وإعادة إنتاج مؤشر ATR في شكل رسم بياني.
يتكون متوسط المدى الحقيقي من منحنى واحدمتقلب. على سبيل المثال ، عند التداول بزوج عملات GBP / USD ، يُنصح بتحديد نطاقه من 5 إلى 29 نقطة. عند "القمم" الظاهرة في المنحنى ، ستتمكن من رؤية حجم "الشمعدانات" يتوسع ، مما يدل على قوة مركز السوق. إذا استمرت القيم المنخفضة في إطار زمني معين ، فسوف يتماسك السوق ويمكن توقع الاختراق.
كيف يتم تحديد الجدول الزمني؟
فهم كيفية عمل مؤشر ATR(صيغة الحساب ، وما إلى ذلك) ، سوف تسمح لك بالتفكير في كيفية استخدام هذا المولد في سوق الفوركس وكيفية قراءة الإشارات الرسومية المختلفة التي يتم إنشاؤها على الرسوم البيانية. كيف تستخدم ATR في سوق الفوركس؟
على سبيل المثال ، يمكن لـ ATR مع إعداد الفترة "14"موجود على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة لزوج العملات جنيه استرليني / دولار أمريكي. في هذا المخطط ، سيتم عرض ATR كخط أحمر. تختلف قيمة هذا المذبذب في هذه الحالة من 5 إلى 29 "نقطة".
مؤشر ATR: كيف تستخدمه في الفوركس؟
النقاط المرجعية الرئيسية هي النقاط المنخفضة أوفترات طويلة بقيم منخفضة. من الأفضل العمل مع هذا المؤشر في إطار زمني أطول ، أي بشكل يومي. ومع ذلك ، يمكن أيضًا تحديد فترات أقصر ، ويمكن أيضًا أن يكون التداول معهم ناجحًا. يجب أن نتذكر فقط أن مؤشر ATR يحاول نقل تقلبات الأسعار ولا يبلغ عن اتجاهات الأسعار. يُستخدم المذبذب تقليديًا جنبًا إلى جنب مع مؤشرات الاتجاه أو الزخم الأخرى لتعيين نقاط التوقف وحقول نقطة الدخول المثلى.
أخطاء محتملة
كما هو الحال مع أي مؤشر فني ،لن يكون مخطط ATR دقيقًا بنسبة 100٪. يمكن أن تحدث الإشارات الخاطئة بسبب التأخر في جودة المتوسطات المتحركة ، لكن الإشارات الإيجابية تظل ثابتة إلى حد ما. في المجموع ، هذا يسمح لمتداولي الفوركس بالحصول على معلومات مفيدة لعقد الصفقات. يجب تطوير قدر معين من الخبرة في القدرة على تفسير وفهم إشارات ATR بمرور الوقت. إلى جانب ذلك ، من الضروري استكمال هذه الأداة بأي مؤشر آخر. يوصى بهذا لمزيد من التأكيد على تغييرات الاتجاه المحتملة.
إن فهم المبادئ المذكورة أعلاه سيمكنكتوضيح نظام تداول بسيط يمكن بناؤه باستخدام مؤشر ATR. يتضمن إعداده المعلمات أعلاه ، مقسومة على فترات.
النقاط الرئيسية
يجب على متداولي الفوركس التركيز علىنقاط وفرص ATR الرئيسية ، والتي تشمل "القمم" المنخفضة. مثل أي مؤشر فني ، يحتوي هذا الرسم البياني على نسبة معينة من الأخطاء في الإشارات التي يولدها. ومع ذلك ، يمكن أن تكون الإشارات المفسرة بشكل صحيح متسقة ومفيدة تمامًا.
نظام التداول التالي مخصص لـالمزيد للأغراض التعليمية. يتضمن التحليل الفني سلوك السعر السابق وفي نفس الوقت يحاول التنبؤ بالأسعار المستقبلية. في الوقت نفسه ، من المعروف أن النتائج السابقة ليست ضمانًا للنتائج المستقبلية نظرًا لنشاط السوق نفسه. مع أخذ هذا التحذير في الاعتبار ، يجب قراءة الرسوم البيانية المخططة. يتضمن مؤشر Gerchik ATR ما يلي. توضح الدوائر الخضراء في الرسم البياني نقاط الدخول والخروج المثلى ، بينما تشير الأشكال البيضاوية من نفس اللون إلى حدوث اختراق أو انعكاس أمر لا مفر منه في اتجاه السوق الحالي. يكون استخدام تحليل ATR أكثر فاعلية عند دمجه مع الخطوط الزرقاء لمؤشر RSI.
الشروط
سيتم تنفيذ نظام تداول بسيط وفقًا للشروط التالية.
حدد نقطة الدخول عندما ينخفض خط RSI إلى أقل من 30 (الحد الأدنى للخط) وأضف 25 نقطة (يجب أن يكون ATR 1.5X).
قم بإعداد BuyLimit بما لا يزيد عن 2-3٪ من حسابك.
ضع أمر إيقاف الخسارة بمقدار 25 نقطة (مع ATR عند "1.5x") أسفل نقطة الدخول.
حدد نقطة الخروج عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية الحد الأعلى لخط "70" ويرافقه انخفاض في قيمة ATR من القمة السابقة.
يتم ترجيح الخطوتين "2" و "3"مبادئ إدارة المخاطر والأموال التي يجب استخدامها في عمليات التداول. يمكن أن يوفر نظام التداول البسيط هذا صفقات مربحة بنسبة 100 "نقطة". ومع ذلك ، يجب ألا يغيب عن البال أن الماضي ليس ضمانًا للمستقبل. ومع ذلك ، فإن دراسة التسلسلات هي هدفك ، وسيزودك التحليل الفني ومؤشرات ATR بهذه البيانات بنجاح.
