Matematisk Forventning og Exchange Trading

Gennemsnitlig indkomst for et almindeligt casino efter dets størrelsekun sammenlignelig med rentabiliteten for handler på Wall Street. Smarte mennesker har længe forstået, at de ikke konstant kan stole på deres held og begyndte at bruge statistiske metoder til stabilitet i deres fortjeneste.

Casinoet modtager enorme summer fordi"Sandsynlighed" eller med andre ord den matematiske forventning til spillet er på siden af ​​spillehuset. Og uanset hvilket spil man skal deltage i, vinder før eller siden casinoet. Casinoets fortjeneste vokser endnu hurtigere, hvis udvalget af spil inkluderer dem, der ender i relativt hurtig tid - roulette, craps eller flere kort.

Jeg tror, ​​at enhver erhvervsdrivende skal løse tre vigtigste opgaver for at få succes med sit arbejde:

1. Sørg for, at antallet af vellykkede tilbud overstiger de uundgåelige fejl og beregninger.

2. Indstil dit handelssystem, så muligheden for at tjene penge er så ofte som muligt.

3. At opnå stabiliteten i det positive resultat af deres operationer.

Og her har vi, arbejdende forhandlere, det godtforventning kan hjælpe. Dette udtryk i sandsynlighedsteorien er et af de vigtigste. Med dens hjælp kan du give et gennemsnitligt skøn over en bestemt tilfældig værdi. Den matematiske forventning til en tilfældig variabel ligner tyngdepunktet, hvis vi forestiller os alle mulige sandsynligheder som punkter med forskellige masser.

Med hensyn til en handelsstrategi for at evaluere deneffektivitet bruger ofte den matematiske forventning om fortjeneste (eller tab). Denne parameter er defineret som summen af ​​produkterne for de givne niveauer af fortjeneste og tab og sandsynligheden for deres forekomst. For eksempel antager den udviklede handelsstrategi, at 37% af alle operationer giver overskud, og resten - 63% - vil være ulønnsomme. Samtidig vil den gennemsnitlige indkomst fra en vellykket aftale være $ 7, og det gennemsnitlige tab vil være $ 1,4. Lad os beregne den matematiske forventning til handel ved hjælp af følgende system:

MO = 0,37 x 7 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59 - 0,882 = 1,708

Hvad betyder dette tal? Det siger, at vi i henhold til reglerne i dette system i gennemsnit modtager $ 1.708 fra hver lukket handel.

Da det opnåede effektivitetsestimat er størrenul, så kan et sådant system bruges til reelt arbejde. Hvis den matematiske forventning som et resultat af beregningen viser sig at være negativ, taler dette allerede om et gennemsnitligt tab, og en sådan handel vil føre til ødelæggelse.

Mængden af ​​fortjeneste pr. Handel kan også udtrykkes som en relativ værdi i form af%. For eksempel:

• procentdel af indkomst for 1 transaktion - 5%;
• procentdel af vellykkede handelsoperationer - 62%;
• tabsprocent pr. 1 aftale - 3%;
• procentdel af mislykkede tilbud - 38%;

I dette tilfælde vil den matematiske forventning være (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Det vil sige, at den gennemsnitlige handel genererer 1,96%.

Det er muligt at udvikle et system, der til trods for udbredelsen af ​​ulønnsomme handler vil give et positivt resultat, siden dets MO> 0.

At vente alene er dog ikke nok.Det er vanskeligt at tjene penge, hvis systemet giver meget få handelssignaler. I dette tilfælde vil dens rentabilitet være sammenlignelig med bankrenten. Lad hver transaktion give et gennemsnit på kun $ 0,50, men hvad nu hvis systemet antager 1000 transaktioner om året? Dette vil være et meget alvorligt beløb på relativt kort tid. Det følger logisk heraf, at et andet kendetegn ved et godt handelssystem kan betragtes som en kort periode med at holde positioner.

Hvis du vil gå dybere ned i matematiktilfældighed, for at finde ud af, hvad den betingede matematiske forventning, tillidsintervallet og andre interessante værktøjer er, anbefaler vi, at du sætter dig ind i bogen "Statistik for en erhvervsdrivende" (forfatter S. Bulashev). Hvem ved, måske vil kaoset i valutabevegelser efter at have læst bogen forekommer dig bare den højeste form for orden ...